Relatório quinzenal do mercado de ativos de criptografia: Ethereum apresenta uma forte recuperação, a estratégia de quebra das médias móveis tem um rendimento anual superior a 120%
Visão Geral do Mercado
Nas últimas duas semanas, o preço do Bitcoin e do Ethereum subiu em sincronia, com o Bitcoin a aumentar cerca de 34% e o Ethereum a aumentar mais de 60%. O Ethereum teve um desempenho mais forte, com flutuações também mais intensas.
Em relação à taxa de longos e curtos, o Bitcoin manteve-se em torno de 1, mostrando que a força de longos e curtos está relativamente equilibrada. A taxa de longos e curtos do Ethereum varia drasticamente, refletindo uma clara divergência nas emoções do mercado.
O valor das posições em contrato mostrou uma tendência de aumento, refletindo o aquecimento do mercado de negociação. O aumento do valor das posições em Bitcoin foi relativamente lento, enquanto o Ethereum apresentou uma subida mais forte no início de maio.
A taxa de financiamento manteve-se em torno de 0%, apresentando pequenas flutuações, com frequentes alternâncias positivas e negativas. Com a subida dos preços, a taxa de financiamento foi gradualmente para valores positivos, mas não houve um aumento contínuo, indicando que o sentimento do mercado é relativamente moderado.
Em relação ao colapso de contratos, no dia 8 de maio, houve uma grande liquidação de posições vendidas, com um volume diário de 836 milhões de dólares. No dia 12 de maio, o valor das liquidações de posições compradas aumentou significativamente, atingindo 476 milhões de dólares, refletindo uma intensificação da volatilidade do mercado.
Análise de Estratégias Quantitativas
Este relatório utiliza a "Estratégia de Quebra de Convergência de Médias Móveis" para realizar uma análise de retrocesso do ETH/USDT. A lógica central da estratégia é observar a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para determinar o momento em que o mercado pode apresentar uma quebra direcional.
Após 23.826 combinações de parâmetros em testes sistemáticos, a configuração de parâmetros otimais é:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
No intervalo de retrocesso de 1 de maio de 2024 a 12 de maio de 2025, a estratégia teve o seguinte desempenho:
Taxa de rendimento anualizada: 127,59%
Máxima recuperação: <15%
ROMAD: 8.61%
A performance geral da estratégia é significativamente superior à estratégia de Buy and Hold do Ethereum (, que teve uma queda de -46.05% no mesmo período ). Especialmente em momentos de maior volatilidade do mercado ou reversão de tendência, a estratégia demonstra bons mecanismos de realização de lucros e reinvestimento.
Resumo
Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia apresenta características estruturais de "preços em forte ascensão, enquanto o sentimento ainda é cauteloso". Ethereum mostrou um desempenho ainda mais forte, mas o sentimento do mercado e a dinâmica de capital ainda não formaram um consenso. No que diz respeito às estratégias quantitativas, a "estratégia de quebra de médias móveis densas" teve um desempenho excelente no mercado ETH/USDT, mas na aplicação prática, ainda é necessário combinar com outros fatores e mecanismos de gestão de risco para aumentar a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia.
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Ethereum forte subindo Taxa anual percentual 127%
Relatório quinzenal do mercado de ativos de criptografia: Ethereum apresenta uma forte recuperação, a estratégia de quebra das médias móveis tem um rendimento anual superior a 120%
Visão Geral do Mercado
Nas últimas duas semanas, o preço do Bitcoin e do Ethereum subiu em sincronia, com o Bitcoin a aumentar cerca de 34% e o Ethereum a aumentar mais de 60%. O Ethereum teve um desempenho mais forte, com flutuações também mais intensas.
Em relação à taxa de longos e curtos, o Bitcoin manteve-se em torno de 1, mostrando que a força de longos e curtos está relativamente equilibrada. A taxa de longos e curtos do Ethereum varia drasticamente, refletindo uma clara divergência nas emoções do mercado.
O valor das posições em contrato mostrou uma tendência de aumento, refletindo o aquecimento do mercado de negociação. O aumento do valor das posições em Bitcoin foi relativamente lento, enquanto o Ethereum apresentou uma subida mais forte no início de maio.
A taxa de financiamento manteve-se em torno de 0%, apresentando pequenas flutuações, com frequentes alternâncias positivas e negativas. Com a subida dos preços, a taxa de financiamento foi gradualmente para valores positivos, mas não houve um aumento contínuo, indicando que o sentimento do mercado é relativamente moderado.
Em relação ao colapso de contratos, no dia 8 de maio, houve uma grande liquidação de posições vendidas, com um volume diário de 836 milhões de dólares. No dia 12 de maio, o valor das liquidações de posições compradas aumentou significativamente, atingindo 476 milhões de dólares, refletindo uma intensificação da volatilidade do mercado.
Análise de Estratégias Quantitativas
Este relatório utiliza a "Estratégia de Quebra de Convergência de Médias Móveis" para realizar uma análise de retrocesso do ETH/USDT. A lógica central da estratégia é observar a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para determinar o momento em que o mercado pode apresentar uma quebra direcional.
Após 23.826 combinações de parâmetros em testes sistemáticos, a configuração de parâmetros otimais é:
No intervalo de retrocesso de 1 de maio de 2024 a 12 de maio de 2025, a estratégia teve o seguinte desempenho:
A performance geral da estratégia é significativamente superior à estratégia de Buy and Hold do Ethereum (, que teve uma queda de -46.05% no mesmo período ). Especialmente em momentos de maior volatilidade do mercado ou reversão de tendência, a estratégia demonstra bons mecanismos de realização de lucros e reinvestimento.
Resumo
Recentemente, o mercado de Ativos de criptografia apresenta características estruturais de "preços em forte ascensão, enquanto o sentimento ainda é cauteloso". Ethereum mostrou um desempenho ainda mais forte, mas o sentimento do mercado e a dinâmica de capital ainda não formaram um consenso. No que diz respeito às estratégias quantitativas, a "estratégia de quebra de médias móveis densas" teve um desempenho excelente no mercado ETH/USDT, mas na aplicação prática, ainda é necessário combinar com outros fatores e mecanismos de gestão de risco para aumentar a estabilidade e a adaptabilidade da estratégia.