Analyse technique : Moyenne mobile - Croissance exponentielle de la richesse sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies

Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour suivre la tendance,

sont l’un des outils d’analyse technique les plus populaires.

Personnellement, je les apprécie aussi beaucoup,

mon mémoire de licence a été basé sur l’utilisation des signaux envoyés par la moyenne mobile en conjonction avec les fonds nord-asiatiques pour élaborer une stratégie.

Mais en fin de compte, il s’agit d’un indicateur retardé,

qui joue davantage un rôle d’assistance en analyse technique,

mais ne doit en aucun cas être négligé.

I.

Concepts de base et caractéristiques

La moyenne mobile(MA) a pour paramètre le temps,

plus la période est courte, plus la MA est proche du graphique des prix,

plus elle est longue, plus elle est lisse.

Les courbes de différentes couleurs sur le graphique ci-dessus représentent la moyenne mobile simple (SMA).

Il existe aussi la moyenne mobile exponentielle pondérée (EMA),

principalement utilisée pour le graphique en histogramme MACD.

Voici la formule de calcul du MACD,

en prenant comme exemple le paramètre le plus courant MACD(12,26,9) :

(1) EMA(close,12) = 2/13 × prix de clôture + 11/13 × EMA12 d’hier

(2) EMA(close,26) = 2/27 × prix de clôture + 25/27 × EMA26 d’hier

(3) Ligne rapide DIF = EMA12 - EMA26

(4) Ligne lente DEA = EMA(DIF,9)

(5) MACD = 2 × (DIF - DEA)

Application du MACD : en observant le croisement entre la ligne rapide DIF et la ligne lente DEA, ainsi que l’évolution de l’histogramme MACD, on peut juger de la force de la tendance ou de son changement.

Les avis peuvent diverger,

voici une référence d’application d’indicateurs sur Wind :

Le croisement doré(signal d’achat) et le croisement mort(signal de vente) correspondent respectivement à un croisement de DIF à la hausse/à la baisse avec DEA.

II.

Utilisation

(1) Comparer la position relative du prix par rapport à la moyenne mobile,

pour constituer un indicateur de tendance.

(2) Utiliser la moyenne mobile (ou son enveloppe) pour former un support ou une résistance.

(3) Observer la pente de la moyenne mobile.

(4) Double moyenne mobile : comparer la position relative des moyennes mobiles à court et long terme pour détecter un surachat / survente,

c’est l’indice de oscillation ; observer le croisement des moyennes mobiles à court et long terme pour obtenir des signaux de trading,

c’est le croisement doré et le croisement mort.

III.

Exemples

J’ai sélectionné au hasard un graphique en chandeliers journaliers de 4 mois pour une certaine valeur mobilière,

Prenons A,

B comme exemples :

A : Le MACD forme un signal d’achat par croisement doré ; la figure se présente sous la forme de trois soldats en progression blanche,

avec un gap haussier.

B : Le MACD forme un signal de vente par croisement mort ; la figure montre une configuration de engulfing baissier,

une ligne de cou baissière,

une topologie en pyramide (si le corps noir est plus long vers le haut, le signal est plus fort).

IV.

Stratégie de moyenne mobile en analyse technique occidentale

1. Tendance haussière : si le prix est au-dessus de la MA, conserver une position longue

(a) Le prix perce la MA à la hausse,

signal d’achat

(b) Après une chute rapide du prix après avoir franchi la MA200,

mais sans la casser,

potentiel signal d’achat

© Le prix chute en dessous de la MA,

mais la moyenne mobile est orientée à la hausse,

potentiel signal d’achat

(d) *Le prix chute rapidement,

en cassant la MA à la baisse, mais avec une forte baisse,

peut entraîner une rebond à court terme (piège de whipsaw).

2. Tendance baissière : si le prix est en dessous de la MA, conserver une position courte

(a) Le prix est au-dessus de la MA,

mais la MA est orientée à la baisse,

signal de vente

(b) Le prix commence à descendre en dessous de la moyenne,

se rapproche progressivement de la MA,

mais recule avant de la franchir,

potentiel signal de vente

© Le prix est au-dessus de la MA orientée à la hausse,

et monte rapidement,

peut entraîner une correction à court terme (piège de whipsaw).

(d) Le prix rebondit en bas et franchit la MA,

signal d’achat

3. Mouvement horizontal, diagonal ou en range : zone de consolidation prolongée,

le prix oscille autour de la moyenne mobile,

méfiance.

4. Méthode de trading PENTAD : lorsque le prix dépasse la MA sur 20 semaines de ±1% de l’enveloppe, en arrêtant la perte,

cela envoie un signal d’achat ou de vente.

V.

Quelques impressions

1. Le principal problème des moyennes mobiles est qu’elles dérivent du prix,

d’où leur retard.

2. Le choix correct du paramètre temporel est crucial : une longue période est peu sensible,

une courte peut donner de faux signaux de rupture.

3. La moyenne mobile simple n’est souvent pas inférieure à la moyenne mobile complexe.

4. La moyenne mobile doit être utilisée en combinaison avec d’autres outils d’analyse technique.