En los últimos dos meses he estado vendiendo opciones de venta, hoy hice un repaso.

Los activos subyacentes son BTC, Nvidia, Broadcom, META y Tesla. Aunque no se ejercieron, se obtuvieron primas de opciones, pero hay muchas áreas que necesitan mejorar.

1. Controlar la posición de venta de opciones, la suma del precio de ejercicio de las opciones vendidas * 100 no puede superar el 65% del valor total actual de la cuenta. Si la proporción de efectivo en la posición es alta, el porcentaje del 65% puede ajustarse adecuadamente hasta el 70% o incluso el 80%. Vendí demasiado antes, aunque el flujo de efectivo era bueno, si ocurre un evento inesperado como un día negro, y el mercado cae drásticamente en unos días, es muy probable que me quede sin fondos. Calculé esto considerando una caída máxima a corto plazo del mercado del 35%. La proporción específica puede calcularse uno mismo.

2. No vendas opciones con el teléfono móvil, la pantalla es demasiado pequeña. Hoy hice un backtest y algunas opciones vendidas tenían una volatilidad implícita demasiado baja, lo que reduce el rendimiento de la opción. Las opciones con IV por encima del 35% tienen primas más altas. Antes vendía con el móvil, simplemente estimando en la cama, pero ahora con el software en la computadora, lo he revisado cuidadosamente y la selección fue un poco apresurada.

3. Controlar la fecha de venta de opciones antes de la publicación de los informes financieros, para evitar que si los informes fallan o están por debajo de las expectativas del mercado, el precio de la acción caiga mucho y se ejerzan las opciones.

4. Tener paciencia al vender opciones, esperar a que las acciones hagan una corrección o caigan significativamente, y vender opciones de venta en esos momentos, la rentabilidad será muy buena. Hay que ser paciente, las oportunidades se crean con paciencia.