Минулої ночі, під час аналізу торгових даних, я зробив півпакету сигарет у офісі. У чаті торгового стріму учасники радісно вітали один одного — вони заробили на своїх угодах. Але у мене по спині пробіг холодок.

Проблема була очевидною: точне 20-пунктове стоп-лосс давало всім впевненість, але випадково відкрило двері до небезпечної зони. Обчислюючи за допомогою калькулятора: припустимо, що послідовно виграємо 5 угод з Ethereum, кожна приносить 100 пунктів, і початковий капітал у 1000 доларів може вирости до 3000 доларів. Звучить неймовірно круто. Але що станеться, якщо зухвало поставити все на одну карту і програти одну угоду з 20-пунктовим збитком? Обліковий запис одразу ж буде зруйновано. Втрати двох угод по 40 пунктів? Світло згасне.

Прибуток у 100 пунктів зовсім не витримає збитків у 40 пунктів. Це не наукова торгівля, а гра в азартні ігри з високим відсотком виграшу, що маскує азарт.

Я маю сказати це відкрито: фіксований розмір позиції! Відмовтеся від всепроникного ризику! Будь-який азартний настрій не має місця у торговій системі.

Після болю і роздумів я почав шукати рішення. Як з механізмів, допомогти собі та тим, хто довіряє, повністю заблокувати імпульс "подвоїти і йти вперед"? Як побудувати більш стабільну систему з автоматичним дотриманням дисципліни для зростання активів поза межами торгівлі?

У кінці пошуків мою увагу привернув напрямок DeFi стратегічних сейфів. Найбільш привабливим є не низький спред при міжланцюгових обмінах, а механізм "автоматичної стратегічної складської з відсотковим реінвестуванням". Він точно вирішує дві найпротилежніші людські проблеми у торгівлі: емоційне управління позицією та відсутність дисципліни у реінвестуванні прибутку. Такий дизайн, що закладає логіку зростання у смарт-контракти, у певному сенсі замінює людське судження у прийнятті рішень.