Rata-rata lebar fluktuasi yang efektif adalah

Rata-rata Rentang Fluktuasi (ATR) adalah indikator yang banyak digunakan dalam Analisis Teknis untuk memperkirakan volatilitas pasar selama periode tertentu. ATR pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978 oleh analis teknik J. Wells Wilder Jr. dalam bukunya "New Concepts in Technical Trading Systems."

ATR menghitung volatilitas harga implisit dalam rentang sebenarnya yang berbeda selama 14 hari dan menentukan nilai rata-ratanya. Indikator ini memiliki keuntungan dalam membantu menetapkan harga stop loss, tetapi juga memiliki beberapa batasan.

Pendahuluan

Perdagangan bisa sangat tidak stabil, terutama di pasar aset kripto di mana kecenderungan ini sangat nyata. Trader mencoba memprediksi fluktuasi harga dan memanfaatkannya. Untuk itu, mereka menggunakan berbagai metode seperti analisis teknis dan indikator fluktuasi harga seperti Average True Range (ATR). Bagi banyak trader, ATR menjadi alat penting yang harus dikuasai untuk memperdalam analisis teknis.

Definisi Rata-rata Lebar Fluktuasi Efektif

ATR diciptakan pada tahun 1978 oleh analis teknis J. Wells Wilder Jr. sebagai alat pengukuran fluktuasi. Sejak saat itu, ATR telah menjadi salah satu indikator fluktuasi teknis yang paling populer.

Saat ini, digunakan bersamaan dengan indikator arah lainnya seperti Indeks Arah Rata-Rata (ADX) dan Indeks Arah Rata-Rata Kekuatan (ADXR). Para trader berusaha memanfaatkan ATR untuk menentukan periode terbaik untuk memperdagangkan fluktuasi harga yang tajam.

Indikator ini menghitung rata-rata harga pasar aset selama 14 hari. Namun, ATR tidak memberikan informasi spesifik tentang tren atau arah harga, melainkan menunjukkan gambaran umum tentang fluktuasi harga dalam periode yang ditentukan. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan fluktuasi harga yang tinggi, sedangkan nilai ATR yang rendah menunjukkan fluktuasi yang rendah.

Trader mempertimbangkan tinggi dan rendah fluktuasi harga saat membuat keputusan untuk membeli atau menjual aset selama periode ini. Perlu dicatat bahwa ATR hanya merupakan perkiraan dari fluktuasi harga dan harus digunakan hanya sebagai panduan.

Metode Perhitungan Rata-rata Fluktuasi Efektif

Saat menghitung ATR, Anda perlu menemukan rentang fluktuasi nyata maksimum (TR) dalam periode yang ditentukan. Ini melibatkan menghitung tiga rentang yang berbeda dan memilih yang terbesar di antara mereka:

1. Nilai yang diperoleh dari mengurangi harga tertinggi periode sebelumnya dari harga terendah periode sebelumnya

2. Nilai absolut dari selisih antara harga tertinggi periode sebelumnya dan harga penutupan periode sebelumnya (tanpa mempertimbangkan tanda negatif)

3. Nilai mutlak dari selisih antara harga terendah periode sebelumnya dan harga penutupan periode sebelumnya

Periode ini dapat bervariasi tergantung pada kerangka waktu yang dipilih oleh trader. Misalnya, untuk aset kripto, periode adalah 24 jam, sedangkan untuk saham adalah 1 hari perdagangan, dan sebagainya. Saat menghitung ATR untuk periode tertentu (biasanya 14 hari), TR untuk setiap periode dihitung, dijumlahkan, dan rata-rata sederhana dicari.

Dengan menentukan ATR untuk periode tertentu, Anda dapat memahami fluktuasi harga aset selama periode tersebut. Biasanya, ATR ditampilkan sebagai garis pada grafik. Misalnya, gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana garis ATR meningkat seiring dengan meningkatnya fluktuasi (terlepas dari arah harga).

Alasan Trader Aset Kripto Menggunakan Rata-Rata Fluktuasi Efektif

Trader aset kripto sering menggunakan ATR untuk memperkirakan fluktuasi harga dalam periode tertentu. Tingginya fluktuasi pasar aset kripto membuat ATR sangat berguna. Banyak trader memanfaatkan ATR sebagai bagian dari strategi perdagangan mereka, mengatur order pengambilan keuntungan dan order stop loss.

Dengan menggunakan ATR seperti ini, Anda dapat mencegah kebisingan pasar mempengaruhi strategi trading. Ketika trading tren jangka panjang, trader perlu memastikan bahwa posisi tidak terlikuidasi oleh fluktuasi intraday.

Salah satu strategi yang populer adalah mengalikan ATR dengan 1.5 atau 2 kali, dan kemudian mengatur stop loss di bawah harga entri berdasarkan hasil tersebut. Dalam fluktuasi harian, harga pemicu stop loss seharusnya tidak tercapai. Jika itu tercapai, itu menunjukkan bahwa harga telah turun secara signifikan.

Kekurangan Rata-rata Rentang Fluktuasi Efektif

Indikator ATR memiliki banyak keuntungan karena kemampuannya untuk beradaptasi dan melacak fluktuasi harga, tetapi memiliki dua kelemahan utama:

1. ATR tidak menyediakan data konkret. Ketidakpastian ini bisa menjadi kekurangan besar bagi banyak trader, karena tidak ada nilai ATR yang dapat secara akurat menentukan apakah tren akan berbalik.

2. ATR hanya mengukur fluktuasi harga, sehingga tidak dapat memprediksi perubahan arah harga aset. Misalnya, beberapa trader mungkin salah mengartikan peningkatan mendadak ATR sebagai konfirmasi dari tren naik atau tren turun yang sudah ada, namun ini terbukti salah.

Kesimpulan

ATR adalah alat yang berguna untuk menganalisis fluktuasi pasar dan sangat disukai oleh banyak trader. Karena fluktuasi merupakan elemen penting dalam perdagangan aset kripto, indikator ini sangat berguna untuk aset digital. Penggunaannya mudah, tetapi ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan saat digunakan sebagai bagian dari strategi perdagangan.