取引システムで最も重要なのはストップロスです。 ここで明確にしておきたいのは、ストップロスの最優先事項は勝率を上げることではなく、判断ミスを防ぎ、直接口座を突破することです。 ウォール街の古いことわざに「損失は取引のコストだが、損失を管理する能力が寿命を決める」というものがあります。 「プロ選手と個人投資家の根本的な違いは何だと思いますか? この時点で。

では、科学的にストップロスを設定するにはどうすればよいのでしょうか? ランダムな割合を設定するのは最も愚かなことです。 正しい考え方は、「無効信号」の確認点を見つけることです。 ロングポジションを狙う場合、ストップロスは重要なサポートレベルより少し下に設定すべきです。つまり、早盤の取引集中エリアの下限、重要な移動平均線、フィボナッチの逆戻りレベルなど、すべて問題ありません。 市場の通常の変動に余地を残し、日々の雑音に動揺しすぎないでください。

ここにはもう一つのハードコアなツールがあります:平均真のボラティリティ(ATR)です。 市場が大きく変動するときはストップロスを緩めるべきです。いずれにせよ、ボラティリティが非常に大きいので、誤った一撃でストップロスを放つ理由はありません。 ボラティリティが小さい場合は、それに伴って引き締められます。 最も実用的な計算式は、ロングストップロス=エントリー価格 - ATR値の2倍です。

「心理的ストップロス」セットに関わらないでください。つまり、お金が減っているのを感じると不安になり、こっそりストップロスを下げるのです。 これはストップロスを設定しないようなもので、リスク管理の規律は完全に無駄です。

心理学は本当に難しいです。 「偶然の考え方」と「コスト沈没効果」は二つの毒です。 価格がストップラインに触れそうになったとき、人間の脳は自動的に「もう少し待て、もしかしたら回復するかもしれない」と言った。 「結果は? 小さな損失が大きな損失となり、最後の後悔は青いものに変わります。 ストップロスは失敗ではなく、ストップロスは次の取引を生き延びる保証であることを理解しなければなりません。