最近、IR契約のデータを見て、開盤から現在までのロングポジションとショートポジションの開き差を計算しました。 今朝8時頃、ショートポジションはロングを約1億7,000万上回っています。 しかし問題があります。取引所が発表した契約の最大ポジションはわずか3300万で、2つの数字は一致しません。

どうしてショートポジションが最大ポジションを何度も超えるのでしょうか? 計算のロジックを誤解しているのでしょうか、それともこの契約のポジションデータ自体に問題があるのでしょうか? この契約を交換している友人たちに説明してもらえますか? データが不正確であれば、リスク評価に大きな影響を与えます。