取引の核心は確率でしょうか?

取引の核心は確率そのものではなく、確率的思考に基づく意思決定と管理システムにあります。
この文は少し抽象的に聞こえるかもしれませんが、私自身の視点から詳しく説明します。

まず、確率は答えではなく背景です
市場は本質的に不確実性に満ちた環境であり、単一の取引が利益になる保証はなく、トップパフォーマンスのトレーダーでさえ売買して利益を上げるとは保証できず、売却もないと保証できません。したがって、客観的な事実としては取引自体に一定の確率があります。

しかし「確率」という言葉だけにとどまると、「とにかく運に頼り、自由に動け、安定した利益の言葉は信じない、誰にもできない」と誤解しがちです。 しかしこれは十分に正確ではなく、本当の核心はこの不確実性を認識し、どう乗り越えるかにあります。 トレードは宝くじではなく、テキサスホールデムのように良いカードを手に入れる確率はアマチュアプレイヤーと同じですが、長期的な勝率は後者よりもはるかに高いのです。

第二に、確率的思考を持続的な収益性に変える能力です
この変革は容易ではありませんが、道筋は正しく、以下の3つの側面を達成する必要があります。

1) ポジティブな期待の追求:これが確率的思考の本質です。 取引システムは長期的な統計で利益を生む優位性を持っていなければなりません。例えば、あるシステムは10回中7回の取引に負けても、損失は小さいです。 しかし、3倍の利益はより大きなリターンをもたらすため、積み重ねても利益はあります。 ですから、このようなシステムを長期間実施すれば、市場での勝者となります。 したがって、過去のデータバックテストやシミュレーション取引(小規模ポジションも許容)を通じて、統計的に正の期待値があるかどうかを検証するために、独自の取引システムを真剣かつ客観的に構築する必要があります。

2) 十分なサンプルを確保する:確率の利点は、十分な取引数が現れることを必要とします。 コイントスは運であり、1万回も投げれば結果は理論的な確率に近くなります。 取引は連続したストップによってシステムを無効にしてはならず、巨額の利益から聖杯と見なされることもできません。 確率の法則が機能するためにシステムに十分な時間と時間を与える必要があり、少なくとも100回以上のトレードを推奨します。

3) リスク管理の厳格な遵守:これがすべての前提です。 期待値が正のシステムであっても、単一のリスクが制御不能になる(例:ヘビーポジションで50%の損失)すると、確率優位が実現する前に市場に排除される可能性があります。 ポジション管理とストップロスの規律の根本的な目的は、確率的優位性が現れる日まで「生き延びる」ことを保証することです。 この認識は非常に重要です。各取引の期待は利益を得ることではなく、小さな損失か全く損をしないことです。もし結果がこうなら、損失を止めることを心配する必要はありません。しかし、市場がチャンスを与えてくれたら、それは実際に「幸運」なので、大きな利益を目指しましょう!

第三に、確率的思考は人間の本質を究極の試金石としています
確率的思考が非常に実践が難しい理由は、それが人間の本性に完全に反しているからです。 人間の本性は確実性を求めているため、確率的思考は単一の結果の不確実性を受け入れることを求めます。 人間の本性は損失を嫌うため、確率的思考は損失を必要な「コスト」と見なすことを求めます。 人間の本性はパターンを求める傾向があるため、確率的思考は一部の損失が正当化されないことを認めることを求めますが、それはシステムの通常の「摩耗」に過ぎません。 したがって、このような考え方の変化は難しく、多くの人が取引システムを持っていても効果的に実行し安定した利益を得られない根本的な理由でもあります。なぜなら、自分自身のコントロールがまだ不足しているからです。

したがって、トレーディングの核心は確率ではなく、確率への応答であり、市場の不確実性を認め、長期繰り返されるゲームにおいて、体系的な方法(ポジティブな期待の遵守、十分なサンプルの蓄積、厳格なリスク管理の遵守)を通じて確率の恩恵を受けることです。同時に、「取引の鉄則」を通じて、確率ゲームに適さない人間の弱点に抵抗するのです。

確率の不確実性の中で冷静さを保ち、確率による挫折に直面してもシステムに従い続けるかどうかはさらに重要です!