MACDとは何か？トレンド把握に欠かせない指標の徹底解説

Question

俺はここ数年、暗号資産の相場を追いかけてきたんだが、いつも思うのは「なんでこんなに予測が外れるんだ？」ってこと。特に去年の大暴落では散々な目に遭った。そんな時に出会ったのがMACDという指標だ。

正直、最初は「また胡散臭い指標か」と思ったんだけど、実際に使ってみると意外と役に立つんだよね。今日はそんなMACDについて、俺なりの視点で語ってみようかな。

MACDって何？

MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略で、日本語では「移動平均収束拡散法」っていうらしい。堅苦しい名前だけど、要するに短期と長期の移動平均線の差を見て、相場のトレンドを把握するための指標だ。

アメリカのアナリスト、ジェラルド・アペルって人が70年代に開発したんだけど、これが結構使える。単なる移動平均線よりも精度が高いし、初心者でも意外と使いやすい。

計算式はこんな感じ。 MACDライン = 短期EMA - 長期EMA シグナルライン = MACDラインの移動平均

ちなみに、EMAってのは指数平滑移動平均線のことで、直近の値動きに重みをつける移動平均線のことだ。普通の移動平均線より市場の変化に敏感に反応するんだよね。

MACDを見るときのポイントはいくつかある。俺が一番使うのはこの3つだ。

MACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜けると「ゴールデンクロス」。これは買いサインだ。逆に、上から下に突き抜けると「デッドクロス」で、売りサイン。

去年のビットコインでは、ゴールデンクロスが出た直後に38,000ドルから45,000ドルまで上がったことがあった。ただ、その直後にデッドクロスが出て、あっという間に37,000ドルまで落ちたけどね。相場って残酷だ。

棒グラフみたいに表示される部分がヒストグラムだけど、これはMACDラインとシグナルラインの差を表してる。この棒が大きくなると、トレンドの勢いが増してるってこと。

個人的には、ヒストグラムがマイナス圏からプラス圏に変わったときが買いどき。プラス圏からマイナス圏に変わったときは売りどきだと思ってる。

これが一番面白いんだけど、価格が上がってるのにMACDが下がってる状態を「ベアリッシュ・ダイバージェンス」っていうんだ。これは要注意サイン。逆に価格が下がってるのにMACDが上がってる状態は「ブリッシュ・ダイバージェンス」で、これは底が近いサインだ。

去年の暗号資産市場でこれに気づいていれば、あんなに損しなかったのにな...悔しい。

でもね、MACDも完璧じゃないんだ。いくつか注意点がある。

まず、「ダマシ」というやつ。シグナルが出ても全然逆に動くことがある。特にレンジ相場の時は要注意だ。それから、トレンドの終わり頃はMACDが鈍感になる。もう1つは、短期トレードには向いてないってこと。デイトレードするなら他の指標と組み合わせた方がいい。

俺は以前、MACDだけを信じてポジションを取って大損した経験がある。ゴールデンクロスが出たから買ったら、すぐに下落して損切りするハメになった。一つの指標だけを信じるのは危険だな。

MACDを実際に使うなら、ボリンジャーバンドやRSIと組み合わせるのがおすすめ。例えば、MACDでゴールデンクロスが出て、同時にボリンジャーバンドの下限から価格が反発してれば、かなり信頼できる買いサインだ。

逆に、デッドクロスが出て、ボリンジャーバンドの上限に接してる時は売りサインとして使える。

実は最近の相場でこの組み合わせを使って、ちょっとだけ利益を出せるようになってきた。完全に自信があるわけじゃないけど、少なくとも以前よりはマシになったかな。

MACDは標準設定だと12, 26, 9の数値が使われてるけど、これはカスタマイズも可能。ただ、初心者のうちは標準設定で十分だと思う。

MACDは他の指標と比べて精度が高いし、中長期的なトレンドの把握にはピッタリだと思う。でも過信は禁物。相場は予測できないことだらけだし、どんな指標も100%当たるわけじゃない。

それに、テクニカル分析だけじゃなく、ファンダメンタルズや市場心理も大切。俺はこれまで指標だけを信じて何度も痛い目に遭ってきたからね。

まあ、どんな指標でも最終的には自分の経験と直感も大事だと思ってる。MACDを使いこなせるようになれば、暗号資産投資の成功確率はちょっとだけ上がるはずだ。

頑張って相場と向き合おうぜ！