トレーダーが最も利益を上げた時間帯はどれですか？

同じシステム、同じルール、同じ戦略。しかし、異なる時間にまったく異なる結果が出る。さて、考えたことはあるだろうか：システムが失敗する理由は君のコードではなく、時計かもしれない。

金融市場は常に開いているように見えますが、毎時同じ流動性、同じプレーヤーの密度、同じボラティリティを提供するわけではありません。したがって、システムの利益と損失の分布を時間単位で分析していないのであれば、成功と思っていることは偶然かもしれません。

例：

あるシステムのバックテスト結果によれば、合計1000取引で60%の勝率があるとしましょう。素晴らしい。しかし、この1000取引を時間ごとに分けると、もしかしたらロンドンのオープンとニューヨークの前の時間帯だけがポジティブな期待値を生み出しているかもしれません。他の時間帯では、システムは苦戦しているか、またはお金を失っています。

📊 そのため、タイムベースのフィルタリングは、システムの真の効率を明らかにします。取引の結果だけでなく、「いつ取得されたか」もシステムの一部です。

テクニカル提案：各トランザクションデータをタイムスタンプとともにログに記録します。

🔹 アジア: 03:00–10:00
🔹 ロンドン: 10:00–16:30
🔹 ニューヨークオープニング: 16:30–23:00
🔹 ニューヨークのクローズ: 23:00–03:00

各アーカイブに対してこれらのメトリクスを出力してください。

勝率
平均R:R
期待
ドローダウンプロファイル
これらを比較してください。

2023年に行われた分析では、スポットBTC/USDTペアのアジア時間での取引の平均R:R比率は1:1.2であり、ロンドン–NYの重なりではこの比率が1:1.9に上昇しています。

つまり、何よりもまずシステムが「何をしたか」ではなく、「いつしたか」が重要です。