データ駆動型取引戦略：取引所からオンチェーンへの転換の道

2025-07-27 06:04:25

取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの転身の道

2017年、台湾出身のトレーダーが暗号通貨の分野に足を踏み入れ、彼のブロックチェーンの旅が始まりました。2年後、彼は大陸の取引所の上場部門に加わり、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに焦点を当てました。この経験は、彼に深い業界認識を蓄積させるだけでなく、確固たるデータ分析の基盤を築くことにもつながりました。

2022年、このトレーダーは取引所を離れ、自主起業の道を選びました。最初、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に注力していました。しかし、NFT市場の熱気が徐々に冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に鋭く気づき、迅速に方向を調整し、戦略の中心をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には独自の特徴があります。それは、物語の評価に注意を払うのではなく、オンチェーンの監視と厳格な利益確定と損切りのルールに集中することです。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。また、取引の論理は常に最適化する必要があるとも指摘しています。最初は、オンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの運営行動、さらには個々のトークンの主要なアドレスの行動に焦点を広げました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引判断の正確性を高め続けています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基礎を構成しています。さらに、最近のパフォーマンスが目立つMOODENGは、彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMOODENGの意味は利益だけではありません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験のサポートを提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍返し出本、半減損切り」の標準化された戦略がリスク管理の核心であると強調しました。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。 • 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。

以上の仮定に基づくと、勝率が33％以上に達する場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定したメンタルを重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットなトピックや主力の行動に対する深い洞察を提供しています：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：

主力行動の識別：送金関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力クラスター」と分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が仕込んでいるかどうかを識別します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの利用）およびオンチェーン資金フローの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成する。

FOMOシグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に優れた過去の実績を持つアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、システムは信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットトピックを迅速にキャッチし、トークンが短期的に上昇する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO信号が多くの賢いお金の集団購入行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットトピックになる可能性を示しています。ユーザーは、ツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

データキャッチの主力動向の戦略

暗号通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得ており、この過程でオンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を識別するために常に調整および最適化する必要があります。彼は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げることができます。ツールを使用してこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが発見されました。これには、集団での仕入れや配布行為が含まれます。この規則は戦略の基礎となります。
ポジションコントロール：主力に従う際、上位100の保有ランキングに入ることを避け、控えめにして主力の取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5％を超えません。
シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生したとき、戦略は少額で試しに追随し、自身の行動を早期に露呈するのを避ける。

MOODENGの取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、彼のチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めているのを監視しました。チームは主力の過去の操縦手法に基づいて、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は複数回の引き上げと調整を通じて、市場の売買心理をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。彼はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び買い集めることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額に上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場での資本ローテーションの機会を活用する

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期から見ると、異なる時期で資金の注目点は異なるでしょう：

**主要コインのローテーション：**資金はBTCやETHなどの主要資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。最近ではETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られました。Solanaは高いTPSと低いガス費用により、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースと物語の転換：**より細分化されたレースでは、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によって循環します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、彼のチームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定をサポートしています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（例えば、AIエージェント、バーチャルズ）がホットなトピックになっていることを示しており、これによりチームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

#落ち着きと規律:取引の成功または失敗の決定要因

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: 彼は取引が戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調した。彼は、強気相場における感情の波の変動が取引者を「永遠の強気相場」という物語に惑わすことが容易であり、その結果、過度に楽観的になる可能性があると指摘した。

タイミングよく利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売るのが惜しい」ということです。市場が上昇しても、部分的に利益を確定することが長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の心の支えです。主な事業や量的ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面し、これには次のようなものが含まれます：機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な下落による心理的変動。これに対して、彼は対処法も共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境を構築する: 感情的なシグナルに惑わされず、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすいです。

市場の周期性を忘れないこと: 彼は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強いブルな感情があっても、特に市場に単一の物語しかなく、明確な支援ロジックがない場合はリスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで、自身の認識のイテレーションを顕著に加速できると考えています。彼は、ソーシャル・コンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的にインタラクションを持つことが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人との交流の影響は潜在的に及びます。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する助けになります。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を見つけます。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えました。彼はこの本が従来の教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探ることを促したと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識の源からも恩恵を受けています。例えば：

オンチェーン分析KOL：市場の深い洞察を提供し、主要なプレイヤーの行動論理を異なる視点から説明します。
ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramの活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

それに加えて、彼は次のように考えている：Web2とWeb3の認知の融合は未来の重要な方向性であると。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求している。この分野を超えた思考は、彼が新しい競技場の掘り起こしで先行を維持するのに役立っている。