暗号通貨市場隔週レポート:イーサリアムは力強く反発し、移動平均ブレークスルー戦略の年率リターンは120%を超えました

市場概況

近2週間、ビットコインとイーサリアムの価格が同時に上昇し、ビットコインは約34%の上昇、イーサリアムは60%以上の上昇を記録しました。イーサリアムはより強力なパフォーマンスを示し、変動もより激しいです。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年率リターンは127%に達しました

多空比率方面、ビットコイン全体は1付近で振動しており、多空の力が比較的均衡していることを示しています。エーテルの多空比は激しく変動しており、市場の感情の分裂が明らかです。

! Gate Research:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

契約のポジション金額は全体的に上昇傾向を示しており、市場の取引熱が高まっていることを反映しています。ビットコインのポジション金額の上昇幅は相対的に緩やかで、イーサリアムは5月初旬により強い上昇を見せました。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成しました

資金レートは全体的に0%前後で小幅に変動し、頻繁に正と負が切り替わる様子を示しています。価格が上昇するにつれて資金レートは徐々にプラスに転じましたが、持続的な急騰は見られず、市場の感情は比較的穏やかであることを示しています。

! Gate Research:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

契約の強制清算に関して、5月8日に空売りが大規模に強制清算され、1日の規模は8.36億ドルに達しました。5月12日には買いポジションの強制清算額が著しく増加し、4.76億ドルに達し、市場の変動が激化していることを反映しています。

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年間リターンは127%に達しました

定量戦略分析

本報告は「均線密集突破戦略」を用いてETH/USDTのバックテスト分析を行います。戦略の核心ロジックは、複数の短中期均線の収束状況を観察することで、市場が方向性の突破を示すタイミングを判断することです。

23,826組のパラメータの組み合わせによる体系的なバックテストを経て、最適なパラメータ設定は次のとおりです:

• percentage_threshold = 1.4
• tp_sl_ratio = 10
• short_period = 6
• long_period = 14

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

2024年5月1日から2025年5月12日までのバックテスト期間におけるこの戦略のパフォーマンスは次の通りです:

• 年率換算利回り:127.59%
• 最大ドローダウン: <15%
• ロマド:8.61%

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成しました

! Gate Institute:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

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戦略全体のパフォーマンスは、ETHのBuy and Hold戦略(に対して著しく優れています。同期間で-46.05%)。特に市場の変動が激しくなるか、トレンドが反転する段階では、戦略は優れた利益確定と再エントリーのメカニズムを示しました。

まとめ

最近の暗号資産市場は「価格が強気に上昇し、感情は依然として慎重」という構造的な特徴を示しています。イーサリアムはさらに強いパフォーマンスを見せていますが、市場の感情と資金の動きは依然として一致していません。量的戦略の面では、「移動平均の集中突破戦略」がETH/USDT市場で優れたパフォーマンスを示していますが、実際の適用時には他の要因やリスク管理メカニズムと組み合わせる必要があり、戦略の安定性と適応性を高める必要があります。