Inti dari perdagangan adalah probabilitas?

Inti dari perdagangan bukanlah probabilitas itu sendiri, tetapi sistem pengambilan keputusan dan manajemen berdasarkan pemikiran probabilistik.
Kalimat ini terdengar agak abstrak, izinkan saya menguraikan dari sudut pandang saya sendiri.

Pertama, probabilitas adalah latar belakang, bukan jawabannya
Pasar pada dasarnya adalah lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, dan tidak ada cara untuk menjamin bahwa satu transaksi akan menguntungkan, bahkan pedagang berkinerja terbaik tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menghasilkan uang dengan membeli dan menjual tidak akan menjual, jadi fakta objektifnya adalah bahwa transaksi itu sendiri memiliki probabilitas tertentu.

Tetapi jika Anda hanya tetap pada kata "probabilitas", mudah untuk jatuh ke dalam kesalahpahaman, berpikir bahwa "bagaimanapun, mengandalkan keberuntungan, beroperasi saja sesuka hati, jangan percaya pada kata-kata keuntungan stabil, tidak ada yang bisa melakukannya". Ini tidak cukup akurat, dan inti sebenarnya adalah bagaimana kita mengenali dan menavigasi ketidakpastian ini. Trading bukanlah lotere, sedikit seperti bermain Texas Hold'em, di mana probabilitas mendapatkan kartu yang bagus sama dengan pemain amatir, tetapi tingkat kemenangan jangka panjang yang pertama jauh lebih tinggi daripada yang terakhir.

Kedua, kemampuan untuk mengubah pemikiran probabilistik menjadi profitabilitas berkelanjutan
Transformasi ini tidak mudah, tetapi jalannya benar, dan tiga aspek berikut perlu dicapai:

1) Mengejar harapan positif: Ini adalah jiwa pemikiran probabilistik. Sistem perdagangan Anda harus memiliki keuntungan yang menguntungkan dalam statistik jangka panjang, misalnya, sistem mungkin kehilangan 7 dari 10 perdagangan, tetapi setiap kerugian kecil; Namun, tiga kali keuntungan dapat mendatangkan pengembalian yang lebih besar, sehingga tetap menguntungkan untuk ditambahkan. Jadi jika Anda menerapkan sistem seperti itu untuk waktu yang lama, Anda adalah pemenang di pasar. Oleh karena itu, Anda harus membangun sistem perdagangan Anda sendiri secara serius dan objektif, melalui backtesting data historis, atau perdagangan simulasi (posisi kecil juga dapat diterima) untuk memverifikasi apakah ada nilai yang diharapkan positif secara statistik.

2) Pastikan sampel yang cukup: Keuntungan probabilitas membutuhkan jumlah transaksi yang cukup untuk muncul. Lemparan koin adalah keberuntungan, dan jika Anda membaliknya 10.000 kali, hasilnya pasti akan mendekati probabilitas teoretis. Perdagangan tidak boleh meniadakan sistem karena beberapa pemberhentian berturut-turut, juga tidak dapat dianggap sebagai cawan suci karena keuntungan besar. Anda harus memberi sistem waktu dan waktu yang cukup agar hukum probabilitas bekerja, dan saya merekomendasikan setidaknya lebih dari 100 perdagangan.

3) Kepatuhan ketat terhadap manajemen risiko: Ini adalah premis dari segalanya. Bahkan dengan sistem dengan ekspektasi positif, jika satu risiko di luar kendali (misalnya, kerugian 50% dalam posisi berat), Anda mungkin tersingkir oleh pasar sebelum keuntungan probabilitas direalisasikan. Tujuan mendasar dari manajemen posisi dan disiplin stop-loss adalah untuk memastikan bahwa Anda dapat "bertahan" sampai hari ketika keuntungan probabilistik muncul. Kognisi ini sangat penting, harapan Anda dari setiap perdagangan bukanlah menghasilkan uang tetapi untuk membuat kerugian kecil atau tidak ada kerugian, jika hasilnya seperti ini, maka jangan khawatir untuk menghentikan kerugian, tetapi jika pasar memberikan kesempatan, itu sebenarnya "beruntung", berusaha untuk mendapatkan keuntungan besar!

Ketiga, pemikiran probabilistik adalah ujian utama dari sifat manusia
Alasan mengapa pemikiran probabilistik sangat sulit untuk dipraktekkan adalah karena itu benar-benar bertentangan dengan sifat manusia. Karena sifat manusia mendambakan kepastian, pemikiran probabilistik mengharuskan kita untuk menerima ketidakpastian dari satu hasil; Karena sifat manusia membenci kerugian, pemikiran probabilistik mengharuskan kita untuk menganggap kerugian sebagai "biaya" yang diperlukan; Karena sifat manusia lebih suka mencari pola, pemikiran probabilistik mengharuskan kita untuk mengakui bahwa beberapa kerugian tidak dapat dibenarkan, tetapi hanya "keausan" normal dari sistem. Oleh karena itu, perubahan pemikiran semacam ini sulit, yang juga merupakan alasan mendasar mengapa banyak orang tidak dapat secara efektif mengeksekusi dan menghasilkan keuntungan yang stabil bahkan jika mereka memiliki sistem perdagangan, karena mereka masih kurang mengontrol diri mereka sendiri.

Oleh karena itu, inti dari perdagangan bukanlah probabilitas, tetapi respons terhadap probabilitas, yaitu mengakui ketidakpastian pasar dan menjadikan diri sebagai penerima manfaat probabilitas dalam permainan berulang jangka panjang melalui metode sistematis (mematuhi ekspektasi positif, mengumpulkan sampel yang cukup, dan secara ketat mematuhi pengendalian risiko), dan pada saat yang sama, melalui "hukum besi perdagangan" untuk melawan kelemahan manusia yang tidak kondusif untuk permainan probabilitas.

Apakah Anda dapat tetap tenang dalam ketidakpastian probabilitas dan tetap berpegang pada sistem dalam menghadapi kemunduran yang dibawa oleh probabilitas bahkan lebih penting!