"Membangun Sistem Perdagangan Anti-Fragile: Cara Menghasilkan Keuntungan di Tengah Black Swan Event"

Pada malam 12 Maret 2020, ketika pasar mengalami kehancuran, akun saya justru tumbuh terbalik. Ini bukan kebetulan, melainkan "sistem perdagangan anti-fragile" yang saya bangun selama dua tahun yang sedang berfungsi.

Sistem arsitektur anti-fragile saya:

1. Strategi barbel portofolio
· 80% alokasi dana pada aset tanpa risiko atau risiko rendah
· 20% dana digunakan untuk perdagangan kontrak berisiko tinggi dengan imbal hasil tinggi
· Pastikan keamanan modal dalam kondisi pasar ekstrem
2. Mekanisme Lindung Nilai Multidimensi
· Hedging Lintas Pasar (Spot vs Kontrak)
· Lindung nilai lintas produk (BTCvsETH)
· Hedging Lintas Jangka (Spot vs Futures)
3. Sistem Uji Stres
· Simulasi kondisi ekstrem setiap bulan
· Menetapkan mekanisme pemutus
· Jaga likuiditas yang cukup

Prinsip kerja sistem:
Ketika pasar mengalami Black Swan Event, sistem akan secara otomatis melakukan tindakan berikut:

1. Mengaktifkan mekanisme perlindungan stop loss, membatasi perluasan kerugian
2. Meluncurkan strategi hedging untuk mendapatkan hasil di dimensi lain
3. Simpan amunisi yang cukup, lakukan operasi berlawanan saat pasar dalam ketakutan.

Pada penurunan tajam pada 11 Oktober, meskipun posisi kontrak saya mengalami kerugian, tetapi melalui lindung nilai dan keuntungan arbitrase di pasar spot, akun keseluruhan tetap profit.

Filosofi inti: Jangan mengejar untuk tidak pernah rugi, tetapi bangunlah sistem perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan di tengah volatilitas.#PI #BTC #ETH #GT #DOGE