Rasio Sharpe: Senjata Rahasiaku di Dunia Kripto yang Kaukus!

Lihat, berinvestasi adalah ladang ranjau yang mengerikan, dan saya tahu itu dari pengalaman sendiri. Ketika saya mulai di kripto, saya terbawa hype dan akhirnya terbakar beberapa kali. Apa masalahnya? Saya tidak tahu cara mengukur keseimbangan antara risiko yang saya ambil dan apa yang saya peroleh. Di sinilah Ratio Sharpe masuk, sebuah alat yang saya temukan terlalu terlambat tetapi sekarang tidak pernah saya tinggalkan.

Indikator ini ditemukan oleh William Sharpe ( seorang yang memenangkan Nobel, tidak kurang) dan saya berjanji ini mengubah cara saya berinvestasi. Ini bukan sekadar angka lagi: ini adalah perbedaan antara bertaruh seperti orang gila atau berinvestasi dengan bijak.

Apa sebenarnya rasio ini?

Secara singkat, Rasio Sharpe mengukur seberapa banyak uang yang kamu peroleh untuk setiap unit risiko yang kamu ambil. Yang paling menarik: memisahkan apakah kamu mendapatkan keuntungan karena cerdas atau hanya bermain roulette Rusia dengan uangmu.

Ketika saya melihat Rasio Sharpe di atas 1, saya tahu saya berada di jalur yang benar. Jika mencapai 2, saya merasa bersemangat. Dan jika melewati 3... ya ampun! Itu berarti saya mendapatkan kekayaan tanpa mengambil risiko seperti orang gila.

Sebaliknya, rasio di bawah 1 berarti saya mengambil terlalu banyak risiko untuk sedikit yang saya dapatkan. Ayo, mereka sedang mempermainkan saya.

Sebuah contoh yang bahkan nenek saya pun akan mengerti

Bayangkan dua investasi:

• "A" menjanjikan saya 10% dengan risiko 5%
• "B" menawarkan saya 15% tetapi dengan risiko dua kali lipat (10%)

Dengan tingkat bebas risiko sebesar 3%, investasi "A" memiliki Rasio Sharpe yang lebih baik. Mengejutkan? Ya. "B" terlihat lebih menarik dengan 15% itu, tetapi saya mempertaruhkan uang saya pada volatilitas yang jauh lebih tinggi.

Mengapa ini sangat penting bagi saya?

Ketika saya mulai menggunakan rasio ini, saya berhenti terjebak dalam jebakan pasar kripto yang khas. Saya bisa membandingkan Bitcoin dengan koin sampah mana pun yang menjanjikan bulan dan melihat dengan jelas mana yang memberikan rasio nilai terbaik dalam hal risiko.

Selain itu, di pasar yang sangat volatil seperti milik kita, metrik ini adalah emas murni. Apakah kamu ingat ketika BTC turun 50% dalam hitungan hari? Mereka yang berinvestasi hanya dengan melihat potensi keuntungan terjun dari jendela, sementara mereka yang menganalisis Rasio Sharpe tahu persis apa yang mereka pertaruhkan.

Perangkap yang tidak ada yang memberitahumu

Rasio ini tidak sempurna, sialan! Menganggap semua volatilitas sebagai sesuatu yang buruk, bahkan ketika harga naik. Ini juga didasarkan pada data historis, seolah-olah masa lalu bisa memprediksi masa depan dengan sempurna (HA!).

Dan yang terburuk: menganggap bahwa pengembalian mengikuti distribusi normal, padahal siapa pun yang telah lebih dari sebulan di kripto tahu bahwa pasar ini adalah segalanya kecuali normal.

Bitcoin vs Ethereum: Pertarungan terakhir

Mari kita lihat sebuah kasus nyata yang terjadi pada saya:

• Bitcoin: 20% pengembalian yang diharapkan dengan 30% volatilitas
• Ethereum: 30% pengembalian tetapi dengan 50% volatilitas

Menghitung Rasio Sharpe ( dengan 2% bebas risiko ), Bitcoin sedikit lebih baik, meskipun menawarkan pengembalian yang lebih rendah.

Apakah ini berarti Anda selalu harus memilih Bitcoin? Tidak selalu. Jika Anda memiliki keberanian untuk roller coaster, ETH bisa memberi Anda lebih banyak kebahagiaan. Tetapi setidaknya dengan rasio itu saya tahu persis apa yang saya pertaruhkan.

Rasio Sharpe telah menyelamatkan saya dari banyak kerugian dan membantu saya menjaga akal sehat di pasar yang liar ini. Itu tidak sempurna, tetapi itu seribu kali lebih baik daripada berinvestasi secara buta atau mengikuti influencer yang tidak memiliki ide apa pun.

Apa yang kamu pilih? Menang sedikit dengan aman atau mempertaruhkan segalanya untuk kemungkinan menjadi kaya?

$BTC $ETH $SOL

Peringatan: ini mencerminkan pengalaman pribadi saya, bukan nasihat keuangan. Saya bisa saja sepenuhnya salah. Lakukan penelitian Anda sendiri.