Algo Trading: Mesin di Balik Pasar

Pendahuluan

Dunia keuangan bergerak cepat saat ini. Sangat cepat. Emosi mengganggu hasil trading - kita semua pernah mengalaminya. Trading algoritmik hadir sebagai solusi teknis. Ini memungkinkan komputer melakukan pekerjaan. Artikel ini menjelajahi dunia bot trading - apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan di mana mereka bersinar atau terjatuh.

Apa itu Perdagangan Algo?

Pikirkan perdagangan algo sebagai pedagang digital Anda yang tak kenal lelah. Ini menggunakan program komputer untuk melakukan perdagangan secara otomatis. Tidak perlu manusia. Mesin mengikuti aturan yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Ia memantau data pasar secara real-time, membuat keputusan tanpa perasaan manusia yang mengganggu. Bersih. Efisien.

Cara Kerja Internal

Membuat robot trading ini berfungsi memerlukan beberapa langkah.

Strategi Pertama

Semuanya dimulai dengan sebuah rencana. Bisa sangat dasar - beli saat harga turun 5%, jual saat harga naik 5%. Atau mungkin analisis yang rumit dengan banyak faktor sekaligus. Terserah Anda.

Mengkodekan Itu

Selanjutnya adalah bagian teknologi. Anda harus mengubah ide perdagangan Anda menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh komputer. Python cukup populer untuk ini. Tidak mengherankan. Algoritma melihat riwayat harga, menemukan pola, lalu menarik pelatuk ketika semuanya cocok.

Ambil Bitcoin. Bot sederhana mungkin akan terus memantau harga. Ketika Bitcoin turun cukup banyak? Sinyal beli. Harga mencapai target Anda? Sinyal jual. Tanpa emosi. Tanpa ragu.

Uji Coba Terhadap Sejarah

Anda tidak bisa begitu saja melepaskan algoritma Anda ke pasar. Itu sama saja dengan meminta masalah. Backtesting itu sangat penting. Ini seperti mesin waktu untuk strategi trading Anda - Anda bisa melihat bagaimana hasilnya di masa lalu.

Proses ini menjalankan algoritme Anda terhadap data pasar lama. Melacak kemenangan, kerugian, pertumbuhan akun. Tidak sempurna, tetapi lebih baik daripada tidak ada.

Siaran Langsung

Setelah pengujian terlihat baik, Anda menghubungkan algoritma Anda ke platform perdagangan melalui API. Koneksi ini memungkinkan bot Anda mengawasi pasar tanpa henti dan masuk saat momen yang tepat. Terlihat ajaib saat itu berhasil.

Mengawasi Segala Sesuatu

Bahkan algoritma terbaik pun perlu diawasi. Pasar berubah. Apa yang berhasil kemarin mungkin gagal besok. Penyesuaian terjadi cukup sering.

Strategi Algo Populer

Para trader telah mengembangkan beberapa pendekatan yang tampaknya berhasil:

VWAP (Harga Rata-Rata Tertimbang Volume)

Ini memecah pesanan besar menjadi bagian yang lebih kecil. Bertujuan untuk mengeksekusi mendekati harga rata-rata yang dibobot oleh volume. Cara cerdas untuk menghindari pergerakan pasar yang terlalu besar.

TWAP (Harga Rata-Rata Tertimbang Waktu)

Seperti sepupu VWAP. Menyebarkan perdagangan secara merata sepanjang waktu alih-alih berdasarkan volume. Cukup berguna di pasar yang lebih tipis di mana pesanan besar dapat menyebabkan lonjakan harga.

POV (Persentase Volume)

Ini menarik. Algoritma Anda melakukan perdagangan berdasarkan persentase volume pasar yang ingin Anda wakili. Mungkin Anda ingin menjadi 10% dari semua perdagangan dalam suatu periode. Bot akan menyesuaikan seiring dengan perubahan aktivitas pasar.

Hal-Hal Baik

Kecepatan Itu Penting

Sistem-sistem ini dieksekusi dalam milidetik. Bukan detik - milidetik. Mereka menangkap peluang yang cepat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ini bahkan tidak mendekati.

Tanpa Beban Emosional

Algoritma tidak panik. Mereka tidak serakah. Mereka tidak begadang malam hari khawatir tentang posisi. Mereka hanya mengikuti aturan. Tidak ada FOMO di sini.

Bagian-Bagian yang Tidak Begitu Baik

Sangat Rumit

Membangun hal-hal ini tidaklah ramah pemula. Anda perlu mengetahui pemrograman DAN pasar. Itu adalah bukit curam yang harus didaki bagi banyak trader.

Ketika Segalanya Rusak

Algoritma perdagangan dapat gagal. Bug perangkat lunak, internet terputus, perangkat keras menyerah. Ketika mesin yang menjalankan jutaan dalam perdagangan mengalami gangguan, keadaan bisa menjadi buruk dengan cepat.

Menyimpulkan

Perdagangan algoritmik berada di persimpangan antara keuangan dan teknologi. Ini menawarkan pendekatan sistematis yang menghindari kelemahan manusia. Cepat dan disiplin, ya, tetapi Anda perlu pengetahuan teknis dan kontrol risiko yang serius. Seiring pasar terus berkembang, para trader digital ini mungkin akan menjadi semakin sentral dalam bagaimana uang bergerak di seluruh dunia.