Distribusi dari imbal hasil yang distabilkan cocok dengan distribusi skala lokasi t.
Distribusi ini memiliki 3 parameter. Mu adalah parameter utama yang terkait dengan nilai rata-rata. Kami melihat nilai ini stabil seiring waktu (rata-rata), mewakili parameter invariabel yang penting untuk Bitcoin.
Parameter lain dari distribusi adalah sigma dan nu. Sigma menggambarkan seberapa tersebar distribusi tersebut dan nu menjelaskan seberapa berat ekor distribusi tersebut.
Anehnya, sigma tampaknya telah meningkat sejak gelembung 2017. Ini berarti bahwa kita memiliki rentang nilai yang lebih besar untuk pengembalian.
Jadi volatilitas tidak menurun tetapi meningkat. Saya pikir ini tertutupi oleh imbal hasil yang lebih kecil seiring waktu tetapi distribusinya tampaknya memiliki rentang yang lebih besar sekarang dibandingkan dengan hari-hari awal. Hal yang sama juga diamati untuk nu, yang berarti kita memiliki ekor yang lebih berat (nilai yang sangat besar) sekarang dibandingkan dengan masa lalu.
Hukum kekuasaan masih stabil, tetapi entah bagaimana rentang kemiringan lebih menyebar dan memiliki ekor yang lebih berat daripada di hari-hari sebelumnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Distribusi dari imbal hasil yang distabilkan cocok dengan distribusi skala lokasi t.
Distribusi ini memiliki 3 parameter. Mu adalah parameter utama yang terkait dengan nilai rata-rata. Kami melihat nilai ini stabil seiring waktu (rata-rata), mewakili parameter invariabel yang penting untuk Bitcoin.
Parameter lain dari distribusi adalah sigma dan nu. Sigma menggambarkan seberapa tersebar distribusi tersebut dan nu menjelaskan seberapa berat ekor distribusi tersebut.
Anehnya, sigma tampaknya telah meningkat sejak gelembung 2017. Ini berarti bahwa kita memiliki rentang nilai yang lebih besar untuk pengembalian.
Jadi volatilitas tidak menurun tetapi meningkat. Saya pikir ini tertutupi oleh imbal hasil yang lebih kecil seiring waktu tetapi distribusinya tampaknya memiliki rentang yang lebih besar sekarang dibandingkan dengan hari-hari awal.
Hal yang sama juga diamati untuk nu, yang berarti kita memiliki ekor yang lebih berat (nilai yang sangat besar) sekarang dibandingkan dengan masa lalu.
Hukum kekuasaan masih stabil, tetapi entah bagaimana rentang kemiringan lebih menyebar dan memiliki ekor yang lebih berat daripada di hari-hari sebelumnya.