Laporan Dua Mingguan Pasar Aset Kripto: Ethereum Mengalami Rebound Kuat, Strategi Pemecahan Rata-Rata Tahunan Menghasilkan Lebih dari 120%
Ikhtisar Pasar
Dalam dua minggu terakhir, harga Bitcoin dan Ethereum naik secara bersamaan, dengan Bitcoin meningkat sekitar 34% dan Ethereum meningkat lebih dari 60%. Ethereum menunjukkan performa yang lebih kuat dengan fluktuasi yang juga lebih tajam.
Dalam hal rasio long-short, Bitcoin secara keseluruhan tetap berfluktuasi di sekitar 1, menunjukkan keseimbangan kekuatan antara bullish dan bearish. Rasio long-short Ethereum berfluktuasi secara dramatis, mencerminkan perbedaan emosi pasar yang jelas.
Jumlah posisi kontrak secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat, mencerminkan peningkatan suhu perdagangan pasar. Jumlah posisi Bitcoin meningkat relatif lambat, sedangkan Ethereum menunjukkan kenaikan yang lebih kuat pada awal Mei.
Tingkat biaya modal secara keseluruhan tetap berfluktuasi sedikit di sekitar 0%, menunjukkan peralihan positif dan negatif yang sering. Seiring dengan kenaikan harga, tingkat biaya modal secara bertahap menjadi positif, tetapi tidak ada fenomena lonjakan yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa suasana pasar cukup moderat.
Dalam hal likuidasi kontrak, pada 8 Mei terjadi likuidasi besar-besaran posisi pendek, dengan skala harian mencapai 836 juta USD. Pada 12 Mei, jumlah likuidasi posisi panjang meningkat secara signifikan, mencapai 476 juta USD, mencerminkan peningkatan volatilitas pasar.
Analisis Strategi Kuantitatif
Laporan ini menggunakan "strategi breakout rata-rata yang padat" untuk analisis kembali ETH/USDT. Logika inti strategi ini adalah dengan mengamati konvergensi beberapa garis rata-rata jangka pendek dan menengah, menentukan waktu di mana pasar mungkin mengalami breakout arah.
Setelan parameter optimal setelah pengujian sistematis dengan 23.826 kombinasi parameter adalah:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
Dalam rentang pengujian kembali dari 1 Mei 2024 hingga 12 Mei 2025, strategi ini menunjukkan kinerja sebagai berikut:
Tingkat pengembalian tahunan: 127,59%
Penarikan maksimum: <15%
ROMAD: 8.61%
Kinerja keseluruhan strategi secara signifikan lebih baik daripada strategi Buy and Hold ETH ( yang berkisar -46,05% ). Terutama dalam fase fluktuasi pasar yang meningkat atau pembalikan tren, strategi menunjukkan mekanisme pengambilan keuntungan dan masuk kembali yang baik.
Ringkasan
Pasar aset kripto baru-baru ini menunjukkan karakteristik struktural "harga yang kuat naik, tetapi emosi masih berhati-hati". Ethereum menunjukkan kinerja yang lebih kuat, tetapi emosi pasar dan momentum dana masih belum sejalan. Dalam hal strategi kuantitatif, "strategi pemecahan rata-rata yang padat" menunjukkan kinerja yang baik di pasar ETH/USDT, tetapi dalam penerapan nyata masih perlu menggabungkan faktor lain dan mekanisme manajemen risiko untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Ethereum kuat memimpin kenaikan, strategi rata-rata tahunan menghasilkan 127%
Laporan Dua Mingguan Pasar Aset Kripto: Ethereum Mengalami Rebound Kuat, Strategi Pemecahan Rata-Rata Tahunan Menghasilkan Lebih dari 120%
Ikhtisar Pasar
Dalam dua minggu terakhir, harga Bitcoin dan Ethereum naik secara bersamaan, dengan Bitcoin meningkat sekitar 34% dan Ethereum meningkat lebih dari 60%. Ethereum menunjukkan performa yang lebih kuat dengan fluktuasi yang juga lebih tajam.
Dalam hal rasio long-short, Bitcoin secara keseluruhan tetap berfluktuasi di sekitar 1, menunjukkan keseimbangan kekuatan antara bullish dan bearish. Rasio long-short Ethereum berfluktuasi secara dramatis, mencerminkan perbedaan emosi pasar yang jelas.
Jumlah posisi kontrak secara keseluruhan menunjukkan tren meningkat, mencerminkan peningkatan suhu perdagangan pasar. Jumlah posisi Bitcoin meningkat relatif lambat, sedangkan Ethereum menunjukkan kenaikan yang lebih kuat pada awal Mei.
Tingkat biaya modal secara keseluruhan tetap berfluktuasi sedikit di sekitar 0%, menunjukkan peralihan positif dan negatif yang sering. Seiring dengan kenaikan harga, tingkat biaya modal secara bertahap menjadi positif, tetapi tidak ada fenomena lonjakan yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa suasana pasar cukup moderat.
Dalam hal likuidasi kontrak, pada 8 Mei terjadi likuidasi besar-besaran posisi pendek, dengan skala harian mencapai 836 juta USD. Pada 12 Mei, jumlah likuidasi posisi panjang meningkat secara signifikan, mencapai 476 juta USD, mencerminkan peningkatan volatilitas pasar.
Analisis Strategi Kuantitatif
Laporan ini menggunakan "strategi breakout rata-rata yang padat" untuk analisis kembali ETH/USDT. Logika inti strategi ini adalah dengan mengamati konvergensi beberapa garis rata-rata jangka pendek dan menengah, menentukan waktu di mana pasar mungkin mengalami breakout arah.
Setelan parameter optimal setelah pengujian sistematis dengan 23.826 kombinasi parameter adalah:
Dalam rentang pengujian kembali dari 1 Mei 2024 hingga 12 Mei 2025, strategi ini menunjukkan kinerja sebagai berikut:
Kinerja keseluruhan strategi secara signifikan lebih baik daripada strategi Buy and Hold ETH ( yang berkisar -46,05% ). Terutama dalam fase fluktuasi pasar yang meningkat atau pembalikan tren, strategi menunjukkan mekanisme pengambilan keuntungan dan masuk kembali yang baik.
Ringkasan
Pasar aset kripto baru-baru ini menunjukkan karakteristik struktural "harga yang kuat naik, tetapi emosi masih berhati-hati". Ethereum menunjukkan kinerja yang lebih kuat, tetapi emosi pasar dan momentum dana masih belum sejalan. Dalam hal strategi kuantitatif, "strategi pemecahan rata-rata yang padat" menunjukkan kinerja yang baik di pasar ETH/USDT, tetapi dalam penerapan nyata masih perlu menggabungkan faktor lain dan mekanisme manajemen risiko untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi.