Sans aucun doute, ma plus grande faiblesse est le maximisation du ratio de Sharpe.


Je suis biaisé pour couper complètement tous les scénarios de portefeuille avec une queue gauche, mais cela a pour coût de couper aussi la droite.
(Évidemment, si vous êtes bon, vous pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre — je travaille là-dessus)
On ne peut pas manger du ratio de Sharpe.
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