Aujourd'hui, j'ai assisté à une activité sauvage sur les options dans le secteur de la technologie et du commerce de détail. TSLA a complètement dominé - on parle de près de 2 millions de contrats en mouvement, soit plus de 3 fois la moyenne quotidienne normale. Cela représente environ 194 millions d'actions en contrats. Le vrai coup de théâtre ? Les $400 calls expirant en mars ont connu un flux massif, plus de 235k contrats seulement. Quand vous voyez une telle concentration sur un seul strike, cela signifie généralement une prise de position sérieuse.

META n'était pas loin derrière non plus. Environ 285k contrats échangés, soit environ 2,2 fois leur volume quotidien habituel. L'expiration des $650 calls en mars a également suscité un grand intérêt, bien que pas aussi concentrée que ce que nous avons vu avec TSLA. Pourtant, lorsque ces deux noms de grande capitalisation montrent un tel intérêt pour les options aux mêmes échéances, on commence à se demander si quelque chose de plus grand ne bouge pas.

COST a complété le trio avec 47k contrats - des chiffres absolus plus faibles mais toujours plus de 2 fois leur volume quotidien moyen d'options. Les $1000 calls ont aussi attiré l'attention. Ce qui est intéressant ici, c'est que les trois montrent une activité inhabituelle d'achat de calls sur ces dates de mars. Cela pourrait être des paris haussiers, du hedging, mais le volume mérite vraiment d'être surveillé. Des journées comme celle-ci rappellent de garder un œil sur où le smart money se positionne.