Récemment, j'étudie la stratégie delta de SUI. L'idée est la suivante — prendre une position longue sur SUI sur certains DEX, tout en shortant des positions à effet de levier sur d'autres paires pour couvrir le risque. Cette approche de positions croisées est adaptée aux marchés volatils, permettant de participer aux mouvements du principal jeton tout en verrouillant une partie des gains grâce à la mécanique de couverture. Les traders expérimentés utilisent souvent cette méthode pour gérer leur exposition au risque, en particulier lors de périodes de forte volatilité. Avez-vous déjà essayé des opérations de trading de paires similaires ?