Je regarde récemment les données du contrat IR, j'ai calculé la différence entre la quantité d'ouverture de position longue et courte depuis l'ouverture du marché. Jusqu'à environ 8h ce matin, la position short dépasse celle du long d'environ 170 millions de jetons. Mais il y a un problème — la position maximale annoncée par la bourse pour ce contrat n'est que de 33 millions de jetons, ces deux chiffres ne correspondent pas.

Comment la position short peut-elle dépasser la position maximale autant de fois ? Est-ce que j'ai mal compris la logique de calcul, ou y a-t-il un problème avec les données de position de ce contrat ? Quelqu'un qui négocie ce contrat pourrait-il m'expliquer ? Si les données ne sont pas précises, cela pourrait aussi avoir un impact important sur notre évaluation des risques.