Au cœur du trading se trouve la probabilité ?

Le cœur du trading n’est pas la probabilité elle-même, mais un système de prise de décision et de gestion basé sur la pensée probabiliste.
Cette phrase semble un peu abstraite, laissez-moi développer de mon point de vue.

Premièrement, la probabilité est le fond, pas la réponse
Le marché est essentiellement un environnement plein d’incertitudes, et il n’y a aucun moyen de garantir qu’une seule transaction sera rentable, même les traders les plus performants ne peuvent pas garantir qu’ils gagneront de l’argent en achetant et en vendant ne vendront pas, donc le fait objectif est que la transaction elle-même a une certaine probabilité.

Mais si l’on ne se limite qu’au mot « probabilité », il est facile de tomber dans le malentendu, en pensant que « de toute façon, comptez sur la chance, agissez à volonté, ne croyez pas aux paroles des profits stables, personne ne peut le faire ». Ce n’est pas assez exact, et le véritable cœur réside dans la façon dont nous reconnaissons et naviguons dans cette incertitude. Le trading n’est pas une loterie, un peu comme jouer au Texas Hold’em, où la probabilité d’obtenir une bonne carte est la même que celle des joueurs amateurs, mais le taux de victoire à long terme du premier est bien plus élevé que celui du second.

Deuxièmement, la capacité à transformer la pensée probabiliste en rentabilité durable
Cette transformation n’est pas facile, mais le chemin est correct, et les trois aspects suivants doivent être atteints :

1) Poursuivre des attentes positives : C’est l’âme de la pensée probabiliste. Votre système de trading doit avoir un avantage rentable en statistiques à long terme, par exemple, un système peut perdre 7 transactions sur 10, mais chaque perte est faible ; Cependant, trois fois le bénéfice peut rapporter de meilleurs rendements, donc il reste rentable de s’additionner. Donc, si vous mettez en place un tel système pendant longtemps, vous êtes un gagnant sur le marché. Par conséquent, vous devez construire votre propre système de trading de manière sérieuse et objective, via des backtests historiques de données ou du trading simulé (de petites positions sont également acceptables) pour vérifier s’il existe une valeur espérée statistiquement positive.

2) Garantir un échantillon suffisant : L’avantage de la probabilité nécessite qu’un nombre suffisant de transactions apparaissent. Un pile ou face, c’est une question de chance, et si vous lancez 10 000 fois, le résultat sera inévitablement proche de la probabilité théorique. Le trading ne doit pas annuler un système à cause de plusieurs stops consécutifs, ni être considéré comme le Graal à cause d’un profit énorme. Vous devez donner au système suffisamment de temps et de temps pour que la loi de la probabilité fonctionne, et je recommande au moins plus de 100 échanges.

3) Respect strict de la gestion des risques : C’est le principe de tout. Même avec un système avec des attentes positives, si un seul risque devient incontrôlable (par exemple, une perte de 50 % dans une position lourde), vous pouvez être éliminé par le marché avant que l’avantage de probabilité ne soit réalisé. Le but fondamental de la gestion de position et de la discipline stop-loss est de s’assurer que vous pouvez « survivre » jusqu’au jour où l’avantage probabiliste apparaîtra. Cette connaissance est très importante, votre attente pour chaque trade n’est pas de gagner de l’argent mais de faire une petite perte ou pas de perte ; si le résultat est comme celui-ci, ne vous inquiétez pas d’arrêter la perte, mais si le marché donne une chance, c’est en fait « chanceux, » essayez de réaliser un gros profit !

Troisièmement, la pensée probabiliste est le test ultime de la nature humaine
La raison pour laquelle la pensée probabiliste est extrêmement difficile à pratiquer est qu’elle est complètement contraire à la nature humaine. Parce que la nature humaine aspire à la certitude, la pensée probabiliste nous oblige à accepter l’incertitude d’un seul résultat ; Parce que la nature humaine déteste la perte, la pensée probabiliste nous oblige à considérer les pertes comme des « coûts » nécessaires ; Parce que la nature humaine préfère rechercher des schémas, la pensée probabiliste nous oblige à admettre que certaines pertes sont injustifiées, mais seulement une « usure » normale du système. Par conséquent, ce type de changement de pensée est difficile, ce qui est aussi la raison fondamentale pour laquelle beaucoup de personnes ne peuvent pas exécuter efficacement et réaliser des profits stables même si elles disposent d’un système de trading, car elles manquent encore de contrôle elles-mêmes.

Ainsi, le cœur du trading n’est pas la probabilité, mais la réponse à la probabilité, qui consiste à reconnaître l’incertitude du marché et à se faire bénéficier de la probabilité dans le jeu répété à long terme par des méthodes systématiques (adhésion à des attentes positives, accumulation d’échantillons suffisants et strictement contrôle des risques), et en même temps, par la « loi de fer du trading » pour résister aux faiblesses humaines qui ne favorisent pas les jeux de probabilité.

Que vous puissiez rester calme face à l’incertitude de la probabilité et rester fidèle au système face aux revers causés par la probabilité est encore plus important !