Comprendre le Stochastic RSI (StochRSI)

Stochastic RSI (StochRSI) aide à déterminer si les actifs sont surachetés ou survente. C'est essentiellement un "indicateur d'un indicateur." Assez intéressant, non ? Il dérive de l'Indice de force relative et agit comme un oscillateur stochastique, se déplaçant au-dessus et en dessous d'une ligne centrale.

Kroll et Chande l'ont introduit en 1994. Les traders d'actions l'adorent. Les gens du Forex et de la crypto l'utilisent aussi.

Comment fonctionne le StochRSI

L'indicateur applique la formule de l'oscillateur stochastique aux données RSI. Concept simple. Le résultat ? Une évaluation entre 0-1, bien que certaines versions utilisent 0-100 à la place. De nombreux traders ajoutent une SMA de 3 jours à côté. Cela réduit les signaux faux.

Contrairement aux oscillateurs stochastiques classiques, le StochRSI fonctionne directement avec les données RSI :

StochRSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Typiquement réglé sur 14 sessions. Graphique quotidien ? Il vérifie les 14 derniers jours. Graphique horaire ? Les 14 dernières heures. Vous comprenez l'idée.

Les traders ajustent les sessions en fonction de leur stratégie. Certains préfèrent 20 sessions. Il semble qu'il n'y ait pas de réglage parfait.

Utiliser le StochRSI de manière efficace

La vraie valeur se manifeste aux extrêmes de la plage. En dessous de 0,2 ? Probablement survente. Au-dessus de 0,8 ? Peut-être surachat. Surveillez ces points.

Les lectures de la ligne centrale comptent aussi. StochRSI constamment au-dessus de 0,5 ? Ambiance haussière, surtout en direction de 0,8. En dessous de 0,5 et en baisse vers 0,2 ? Pas bon.

StochRSI contre RSI

Les deux aident à repérer les conditions de surachat/survente. L'Indice de force relative suit la vitesse de changement des prix dans le temps.

Le StochRSI réagit plus rapidement cependant. Beaucoup plus rapidement. Le RSI régulier se déplace parfois comme une tortue. Le StochRSI fluctue davantage, générant des tonnes de signaux. Plus de chances de repérer des tendances !

Le revers de la médaille ? Le bruit. Beaucoup de bruit. Des signaux faussement partout. C'est pourquoi les gens l'associent à cette SMA sur 3 jours que j'ai mentionnée.

Conclusion

La sensibilité du StochRSI le rend précieux pour tous les types de traders. Court terme, long terme, peu importe. Mais ces signaux supplémentaires ? Ils ne sont pas toujours clairs. Il est préférable d'utiliser d'autres outils en parallèle, surtout sur les marchés de la crypto où les choses deviennent folles. Trop de faux signaux peuvent ruiner votre stratégie.