La plage de fluctuation effective moyenne est

L'average true range (ATR) est un indicateur largement utilisé dans l'analyse technique pour estimer la volatilité du marché sur une période spécifique. L'ATR a été introduit pour la première fois en 1978 par l'analyste technique J. Wells Wilder Jr. dans son livre "New Concepts in Technical Trading Systems".

L'ATR calcule la volatilité implicite des prix sur une période de 14 jours dans différentes plages réelles et détermine la moyenne. Cet indicateur présente des avantages pour la définition des prix des stops, mais il comporte également certaines limitations.

Introduction

Le trading peut être très instable, surtout sur le marché des crypto-actifs où cette tendance est marquée. Les traders essaient de prédire les fluctuations des prix et d'en tirer parti. Pour cela, ils utilisent diverses méthodes, telles que l'Analyse technique et des indicateurs de fluctuation des prix comme la plage de fluctuation réelle moyenne (ATR). Pour de nombreux traders, l'ATR est devenu un outil essentiel à maîtriser pour approfondir leur Analyse technique.

Définition de l'amplitude effective moyenne

L'ATR a été conçu en 1978 par l'analyste technique J. Wells Wilder Jr. comme un outil de mesure de la fluctuation. Depuis lors, l'ATR est devenu l'un des indicateurs de fluctuation technique les plus populaires.

Aujourd'hui, il est utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs directionnels tels que l'indice de direction moyenne (ADX) et l'indice de direction moyenne renforcé (ADXR). Les traders cherchent à utiliser l'ATR pour identifier la période optimale pour trader les fluctuations de prix intenses.

Cet indicateur calcule le prix moyen du marché des actifs sur une période de 14 jours. Cependant, l'ATR ne fournit pas d'informations spécifiques sur la tendance ou la direction des prix, mais montre plutôt un aperçu des fluctuations de prix sur la période spécifiée. Une valeur ATR élevée indique une forte fluctuation des prix, tandis qu'une valeur ATR faible indique une faible volatilité.

Les traders prennent en compte la fluctuation des prix lors de la prise de décisions d'achat ou de vente d'actifs pendant cette période. Il est important de noter que l'ATR n'est qu'une approximation de la fluctuation des prix et ne doit être utilisé qu'à titre de guide.

Méthode de calcul de l'amplitude effective moyenne

Lors du calcul de l'ATR, il est nécessaire de trouver la plage de fluctuation réelle maximale (TR) sur la période spécifiée. Pour cela, il faut calculer trois plages différentes et choisir la plus grande :

1. La valeur obtenue en soustrayant le plus bas de la période précédente du plus haut de la période précédente.

2. La valeur absolue de la différence entre le prix maximum de la période précédente et le prix de clôture de la période précédente (sans tenir compte du signe négatif).

3. Valeur absolue de la différence entre le prix de clôture de la période précédente et le prix le plus bas de la période précédente.

Cette période peut varier en fonction de l'intervalle de temps choisi par le trader. Par exemple, pour les actifs cryptographiques, cela peut être 24 heures, et pour les actions, cela peut être 1 jour de trading. Lors du calcul de l'ATR pour une période déterminée (généralement 14 jours), il faut calculer le TR pour chaque période, les additionner et en faire la moyenne simple.

En déterminant l'ATR sur une période donnée, vous pouvez comprendre la volatilité des prix des actifs pendant cette période. En général, l'ATR est affiché sous forme de ligne sur le graphique. Par exemple, la figure ci-dessous montre comment la ligne ATR augmente avec l'augmentation de la fluctuation (indépendamment de la direction des prix).

Raisons pour lesquelles les traders d'actifs cryptographiques utilisent l'amplitude effective moyenne de fluctuation

Les traders d'actifs cryptographiques utilisent fréquemment l'ATR pour estimer la volatilité des prix sur une période donnée. La forte fluctuation du marché des actifs cryptographiques rend l'ATR particulièrement utile. De nombreux traders intègrent l'ATR dans leur stratégie de trading, en plaçant des ordres de prise de bénéfice et des ordres stop-loss.

En utilisant l'ATR de cette manière, il est possible d'empêcher que le bruit du marché n'affecte la stratégie de trading. Lors de la négociation de tendances à long terme, les traders doivent s'assurer que leurs positions ne sont pas liquidées en raison des fluctuations intrajournalières.

Une des stratégies populaires consiste à multiplier l'ATR par 1,5 ou 2, puis à définir un ordre stop-loss en dessous du prix d'entrée. Dans les fluctuations quotidiennes, le prix de déclenchement du stop-loss ne devrait pas être atteint. S'il l'est, cela indique que le prix a considérablement chuté.

Inconvénients de l'amplitude effective moyenne

L'indicateur ATR présente de nombreux avantages en raison de sa capacité d'adaptation et de suivi des fluctuations de prix, mais il a principalement deux inconvénients :

1. L'ATR ne fournit pas de données concrètes. Pour de nombreux traders, cette incertitude peut constituer un inconvénient majeur, car il n'existe pas de valeur ATR permettant de déterminer avec précision si une tendance va se renverser.

2. L'ATR ne mesure que la volatilité des prix, il ne peut donc pas prédire les changements de direction des prix des actifs. Par exemple, certains traders peuvent confondre une augmentation soudaine de l'ATR avec la confirmation d'une tendance haussière ou baissière existante, mais cela s'est avéré être une erreur.

Conclusion

L'ATR est un outil utile pour analyser la fluctuation du marché et est apprécié par de nombreux traders. Étant donné que la fluctuation est un élément important du trading d'actifs numériques, cet indicateur est particulièrement utile pour les actifs numériques. Il est facile à utiliser, mais il est nécessaire de prendre en compte certaines limitations lors de son utilisation dans le cadre d'une stratégie de trading.