Méthodes de configuration efficaces des Moyennes Mobiles et techniques d'utilisation pratique

Le marché des cryptomonnaies fonctionne selon des lois similaires à celles des marchés financiers traditionnels. Les deux marchés réagissent de manière sensible aux relations d'offre et de demande ainsi qu'aux changements dans l'environnement macro et micro, et on considère que chaque cryptoactif possède des caractéristiques similaires à celles des actions.

Chaque cryptoactif a ses propres caractéristiques de marché et propositions de valeur, qui sont des facteurs clés des fluctuations de prix. Les investisseurs peuvent, grâce à l'accumulation d'expérience sur le marché, une analyse des nouvelles et des transactions pratiques, utiliser efficacement l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'amélioration de ces compétences permettra de réaliser des prévisions de marché plus précises.

Dans cet article, nous allons expliquer en détail l'un des indicateurs d'analyse technique les plus fondamentaux et pratiques, à savoir la "moyenne mobile (MA : Moving Average)".

Compréhension de base des moyennes mobiles(MA)

La moyenne mobile est l'une des méthodes d'analyse statistique qui représente la valeur moyenne des prix des actifs sur une période donnée sous forme de courbe. Il est connu que même si les prix fluctuent fortement à court terme, ils ont tendance à converger vers la ligne moyenne à moyen et long terme.

Cette nature simple et universelle fait des moyennes mobiles un indicateur technique que de nombreux participants au marché considèrent comme important. Elles sont utilisées dans une large gamme de styles d'investissement, des day traders aux investisseurs à long terme.

Sur de nombreuses plateformes de trading de cryptoactifs, les graphiques en chandelier affichent la moyenne mobile sur 5 jours (MA5), la moyenne mobile sur 10 jours (MA10), la moyenne mobile sur 30 jours (MA30) et la moyenne mobile sur 60 jours (MA60), qui sont définies par défaut et représentées par des lignes de couleurs différentes.

Bien sûr, les traders peuvent également personnaliser la période en fonction de leur stratégie.

Avantages et inconvénients de la moyenne mobile

Les avantages des moyennes mobiles

L'avantage principal de la moyenne mobile est qu'elle reflète clairement la tendance de base des bougies, permettant d'éliminer efficacement le « bruit » temporaire du marché. Cela permet aux investisseurs de comprendre de manière objective et claire les tendances cycliques du marché.

De plus, la relation entre les positions de plusieurs moyennes mobiles et les points de croisement (cross) est largement utilisée comme un signal d'achat et de vente important. Comme de nombreux traders se concentrent sur les mêmes signaux, cela a tendance à influencer les fluctuations de prix réelles.

inconvénients des moyennes mobiles

D'une part, la moyenne mobile est un indicateur calculé à partir des données de prix passées, de sorte que ses variations sont relativement lentes, et un décalage temporel se produit par rapport aux fluctuations réelles des prix. En raison de cette caractéristique de décalage, les prévisions de marché obtenues à partir de la moyenne mobile sont considérées comme plus efficaces dans les stratégies d'investissement à moyen et long terme plutôt que dans le trading à court terme.

En cas de fluctuations de prix rapides, le retard de réaction de la moyenne mobile peut également entraîner un risque de manquer le moment d'entrée ou de sortie.

Techniques pratiques d'utilisation des moyennes mobiles (MA)

1. Détermination des tendances haussières et baissières par les moyennes mobiles

Ici, nous expliquerons en nous basant sur l'axe temporel suivant.

• Indicateur à court terme : Moyenne mobile sur 5 jours (MA5)
• Indicateur à moyen terme : Moyenne mobile sur 10 jours (MA10)
• Indicateur à long terme : Moyenne mobile sur 30 jours (MA30)

Analysons les points clés du marché BTC de septembre à novembre 2021 en prenant les graphiques de cryptoactifs comme exemple (affichage quotidien).

① Lorsque le prix de transaction est en dessous de la MA30 sur le long terme

Du 1er septembre au 24 septembre, les bougies ont essayé de dépasser la ligne bleue (MA30), mais la MA30 est restée au-dessus des bougies.

Cette situation suggère que les actifs échangés à l'époque n'étaient pas détenus par des détenteurs à long terme et que le prix d'entrée de nombreux traders était inférieur au prix le plus bas de 39,621 USDT.

Après une situation de vente sur le marché qui a duré environ un mois, de nouveaux acheteurs sont apparus en octobre dans une fourchette de prix en baisse. Lorsque le prix a dépassé 40 000 USDT, le marché a basculé dans un marché haussier, et c'est à partir de là qu'une véritable tendance à la hausse a commencé. L'amélioration du sentiment du marché a contribué à une nouvelle hausse des prix.

Ainsi, au début du mois d'octobre, lorsque les bougies ont commencé à dépasser clairement la MA30, cela a confirmé un signal de nouvelle tendance haussière.

Points pratiques : Après une période où le prix reste en dessous de la MA30, si le prix dépasse la MA30, cela doit être considéré comme un signe de retournement de tendance, ce qui constitue un moment opportun pour envisager une entrée à l'achat.

② La phase où le prix des transactions reste au-dessus de la MA30 à long terme

Mi-octobre, le prix des transactions est resté au-dessus de la MA30 pendant environ une quinzaine de jours.

À ce stade, comme le montre la longue bougie noire avec une longue mèche inférieure, les acheteurs du marché commencent à montrer une résistance progressive aux niveaux élevés, et des prises de bénéfices commencent à se matérialiser.

Depuis le 17 octobre, le prix du BTC a maintenu une tendance à la hausse, mais on observe une tendance à des mèches inférieures longues sur les chandeliers, ce qui indique une pression à la baisse accrue de la part des vendeurs.

À partir du 26 octobre, la lutte entre les acheteurs et les vendeurs s'est intensifiée, formant une période de range d'environ deux semaines (marché latéral), avant d'atteindre un prix maximum de 68 999 USDT.

Par la suite, le prix a commencé à décliner, et à partir du 27 novembre, il a continué à descendre vers le précédent point bas de 39,621 USDT.

Points pratiques : Après une période où le prix est resté au-dessus de la MA30, il est important de faire attention lorsque les mèches des chandeliers commencent à s'allonger, car cela peut être le signe que des ventes de prise de bénéfices commencent.

2. Utilisation des MA croisées pour les décisions d'achat et de vente

Le phénomène de croisement de deux moyennes mobiles de périodes différentes est perçu par les participants du marché comme un signal important de l'émergence d'une nouvelle tendance.

Ce signal croisé signifie que le coût moyen des investisseurs sur différents délais a convergé, indiquant que de nombreux acheteurs et vendeurs adoptent des modèles de comportement similaires.

L'augmentation du nombre de participants au marché augmente la probabilité que le marché se déplace fortement dans l'une ou l'autre direction.

Il est généralement connu que plus la période pendant laquelle les deux moyennes mobiles se rapprochent ou se chevauchent est longue, plus les fluctuations de prix qui se produisent par la suite ont tendance à être intenses.

Méthodes d'application pratique du modèle croisé:

• Croisement doré (la MA à court terme passe sous la MA à long terme) : signal d'achat

  • Lorsque la MA5 croise la MA30 de bas en haut : possibilité de tendance haussière à court terme
  • Lorsque MA10 croise MA30 de bas en haut : possibilité d'une tendance haussière à moyen terme.

• Croix de la mort (la MA à court terme passe la MA à long terme de haut en bas) : signal de vente

  • Si la MA5 passe la MA30 de haut en bas : possibilité de tendance baissière à court terme
  • Lorsque la MA10 passe en dessous de la MA30 : possibilité d'une tendance baissière à moyen terme

Exemple de pratique de trading : Lorsque la MA10 croise la MA30 à la hausse sur un graphique journalier, cela est considéré comme un signal d'achat, et il est efficace d'adopter une stratégie d'augmentation progressive des achats à partir de petites positions. À l'inverse, si un croisement à la baisse se produit, cela devient le moment d'envisager la prise de bénéfices ou la liquidation d'une partie des positions.

Principes fondamentaux de l'analyse du marché à l'aide des moyennes mobiles

Les principes de base du jugement du marché en fonction de la relation entre les moyennes mobiles sont les suivants.

Signes de tendance haussière :

• Lorsque la moyenne mobile est située en dessous des bougies, on considère que le prix actuel dépasse le prix moyen, ce qui suggère une possible tendance haussière.
• Lorsque MA5 > MA10 > MA30, cela indique une forte tendance haussière.
• Lorsque le prix rebondit près de la MA5, la MA5 fonctionne comme une ligne de support à court terme.

Signes de tendance à la baisse :

• Lorsque la moyenne mobile est située au-dessus des bougies, il est jugé que le prix actuel est inférieur au prix moyen, ce qui indique une forte probabilité d'une tendance à la baisse.
• Lorsque MA30 > MA10 > MA5, cela indique une forte tendance baissière.
• Si le prix atteint la MA5 mais ne peut pas la franchir, la MA5 fonctionne comme une ligne de résistance à court terme.

Signes de marché en range:

• Lorsque plusieurs moyennes mobiles se croisent et qu'il n'y a pas de séquence claire, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un marché de range.
• Si les MA5, MA10 et MA30 évoluent à plat, on peut juger que le marché a perdu sa direction.

Techniques d'utilisation des moyennes mobiles par axes temporels

L'utilisation des moyennes mobiles varie en fonction de l'intervalle de temps des transactions. Voici un résumé des paramètres de moyennes mobiles efficaces et de leur utilisation en fonction des intervalles de temps.

trading à court terme (au jour le jour jusqu'à quelques jours)

• Paramètres recommandés: MA5, MA10, MA20
• Intervalle de temps de graphique: 5 minutes, 15 minutes, 1 heure
• Techniques d'utilisation:
  • Utiliser le croisement entre MA5 et MA10 comme point d'entrée à court terme
  • Utiliser la MA20 comme référence pour la confirmation de la tendance intermédiaire et des lignes de support et de résistance principales
  • En cas de divergence importante entre la moyenne mobile à court terme et le prix, il convient de considérer la possibilité d'un rebond ou d'un ajustement.

trading à moyen terme (quelques semaines à quelques mois)

• Paramètres recommandés: MA20, MA50, MA100
• Intervalle de temps du graphique : 4 heures, quotidien
• Techniques d'utilisation:
  • Utiliser le croisement de MA20 et MA50 comme principaux points d'entrée et de sortie.
  • Utilisez la MA100 comme ligne de référence pour confirmer la tendance à long terme.
  • Considérer la plage de prix entre MA20 et MA50 comme une zone de volume

investissement à long terme (sur une période de plusieurs mois à un an)

• Paramètres recommandés: MA50, MA100, MA200
• Intervalle de temps du graphique: journalier, hebdomadaire
• Techniques d'utilisation:
  • Utiliser le MA200 comme critère absolu pour évaluer la tendance à long terme.
  • Reconnaître le croisement entre MA50 et MA200 (croix de la mort, croix dorée) comme un point de retournement important
  • Référez-vous au MA100 comme support et résistance à moyen et long terme.

Stratégie avancée de moyenne mobile : analyse multi-temporelle

Pour effectuer une analyse des moyennes mobiles plus raffinée, il est efficace de combiner plusieurs horizons temporels. Cette méthode est appelée « analyse multi-timeframe » et permet de déterminer des points d'entrée et de sortie plus fiables en évaluant de manière globale les signaux de chaque horizon temporel.

Procédures d'analyse pratique sur plusieurs horizons temporels:

1. Vérification de la tendance à long terme : Vérifiez la direction de la tendance à partir de la relation entre MA50 et MA200 sur le graphique journalier.
2. Identification des points d'entrée à moyen terme : Identifier les croisements ou les points de rebond de MA20 et MA50 sur le graphique en 4 heures.
3. Optimisation des timings d'entrée à court terme : Utilisez les graphiques en heures ou en 15 minutes avec MA5 et MA10 pour mesurer des timings d'entrée plus précis.
4. Gestion des risques : À partir de la relation des moyennes mobiles sur chaque horizon temporel, définissez des lignes de coupure des pertes et de prise de bénéfices appropriées.

Exemple concret : Lorsque la MA50 dépasse la MA200 sur un graphique journalier et qu'une tendance haussière est confirmée, on peut envisager une position d'achat au moment où la MA20 croise en or la MA50 sur un graphique horaire. De plus, on peut entrer réellement au moment où la MA5 croise en or la MA10 sur un graphique d'une heure, ce qui permet une approche d'analyse hiérarchique.

Résumé

Les moyennes mobiles sont des indicateurs importants qui constituent la base de l'analyse technique sur le marché des cryptomonnaies. En résumé, les points suivants sont essentiels selon les explications fournies dans cet article.

1. **Tendance