Qu'est-ce que le RSI Stochastique (StochRSI) ?

RSI Stochastique, ou StochRSI, est un indicateur technique qui aide à identifier quand les marchés sont surachetés ou survendus. Il signale également des tendances. C'est un "indicateur d'un indicateur", dérivé du RSI traditionnel. Il oscille comme un pendule.

Il a été créé en 1994 par Stanley Kroll et Tushar Chande. Leur livre, "The New Technical Trader", a présenté le concept. Les traders d'actions adorent l'utiliser. Il fonctionne également bien sur le Forex et en crypto.

Comment fonctionne le StochRSI ?

C'est un peu un mélange. Prenez l'oscillateur stochastique et appliquez-le au RSI normal. Le résultat ? Une valeur entre 0 et 1, tournant autour de 0,5. Certaines versions multiplient par 100, donnant une échelle de 0 à 100. Il semble qu'ajouter une moyenne mobile de 3 jours aide à filtrer les faux signaux.

La formule est simple :

StochRSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Généralement, il utilise 14 sessions. Sur un graphique quotidien ? Regardez les 14 derniers jours. Graphique horaire ? 14 heures en arrière.

Cela peut être ajusté. Jours, heures, minutes - vous choisissez. Certains préfèrent 20 sessions. Cela dépend de votre style.

Comment utiliser le StochRSI ?

Les extrêmes racontent l'histoire. Quand il atteint 0,2 ou moins, l'actif est peut-être survente. Au-dessus de 0,8 ? Probablement suracheté.

La ligne centrale révèle des choses intéressantes. Si l'indicateur reste au-dessus de 0,5 de manière cohérente, la hausse peut se poursuivre. Surtout s'il monte vers 0,8. En dessous de 0,5 et tombant à 0,2 ? Une tendance baissière pourrait être en train de se former.

StochRSI et RSI

Ils sont cousins. Les deux montrent une surachat et une survente. Le RSI traditionnel mesure la vitesse et l'ampleur des changements de prix.

Le RSI est plus calme. Il génère moins de signaux. Le StochRSI ? Hyperactif. Il déclenche des signaux fréquents. Cela donne plus de chances de trouver des entrées et des sorties.

C'est volatil, réactif. Bon pour ceux qui veulent beaucoup d'opportunités. Mais attention. Toute cette sensibilité crée du bruit. Des faux signaux apparaissent. La moyenne mobile de 3 jours aide à filtrer ce problème.

Conclusion

Le StochRSI est rapide. Sensible. Utile pour les analyses courtes et longues. Mais il n'est pas parfait. Les signaux supplémentaires apportent des risques supplémentaires. Ne l'utilisez pas seul. Combinez-le avec d'autres outils.

Et n'oubliez pas - les marchés financiers sont instables. La crypto ? Encore plus. Les faux signaux se produisent. Il vaut mieux confirmer avant d'agir.