C'est la bonne façon de faire Monte Carlo avec Bitcoin. Vous n'utilisez pas les rendements car ils ont 2 composants, un stochastique mais aussi un déterministe (t+1)/t.
Nous utilisons une distribution de l'échelle t-location pour ajuster la distribution observée et simuler des centaines de trajectoires (seules quelques-unes sont montrées en raison des limitations graphiques de la TV).
Le tableau montre l'éventail des chemins possibles pour les 2 prochains mois avec une probabilité probable.
Le vert indique les résultats finaux les plus probables, puis le jaune et le rouge les valeurs les plus extrêmes dans les deux directions.
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D'accord, voici la dernière itération.
C'est la bonne façon de faire Monte Carlo avec Bitcoin.
Vous n'utilisez pas les rendements car ils ont 2 composants, un stochastique mais aussi un déterministe (t+1)/t.
Nous utilisons une distribution de l'échelle t-location pour ajuster la distribution observée et simuler des centaines de trajectoires (seules quelques-unes sont montrées en raison des limitations graphiques de la TV).
Le tableau montre l'éventail des chemins possibles pour les 2 prochains mois avec une probabilité probable.
Le vert indique les résultats finaux les plus probables, puis le jaune et le rouge les valeurs les plus extrêmes dans les deux directions.