Rapport bimensuel sur le marché des cryptoactifs : Ethereum rebondit fortement, la stratégie de rupture des moyennes mobiles affiche un rendement annualisé supérieur à 120%
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le prix du Bitcoin et de l'Ethereum a augmenté simultanément, le Bitcoin ayant augmenté d'environ 34 % et l'Ethereum de plus de 60 %. L'Ethereum a montré une performance plus forte, avec des fluctuations également plus intenses.
En ce qui concerne le ratio long/court, le Bitcoin reste globalement autour de 1, indiquant un équilibre des forces longues et courtes. Le ratio long/court de l'Éthereum fluctue de manière prononcée, reflétant des divergences claires dans l'émotion du marché.
Le montant des positions de contrats montre une tendance générale à la hausse, reflétant un regain d'activité sur le marché. Le montant des positions en Bitcoin augmente relativement lentement, tandis que l'Éther connaît une augmentation plus forte au début du mois de mai.
Le taux de financement reste globalement autour de 0%, fluctuant légèrement, avec des changements fréquents de signe. Avec la montée des prix, le taux de financement devient progressivement positif, mais il n'y a pas de montée continue, montrant que le sentiment du marché est relativement modéré.
En ce qui concerne les liquidations de contrats, le 8 mai, une liquidation massive des positions courtes a eu lieu, atteignant 836 millions de dollars en une seule journée. Le 12 mai, le montant des liquidations des positions longues a considérablement augmenté, atteignant 476 millions de dollars, reflétant une intensification de la volatilité du marché.
Analyse des stratégies quantitatives
Ce rapport utilise la "stratégie de rupture de convergence des moyennes mobiles" pour une analyse rétroactive de ETH/USDT. La logique centrale de la stratégie est d'observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour déterminer le moment où le marché pourrait connaître une rupture directionnelle.
Après 23 826 combinaisons de paramètres testées systématiquement, les paramètres optimaux sont :
seuil_de_pourcentage = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
Dans la période de test du 1er mai 2024 au 12 mai 2025, la stratégie a performé comme suit :
Taux de rendement annualisé : 127,59 %
Maximum drawdown: \u003c15%
ROMAD: 8,61%
La performance globale de la stratégie est nettement supérieure à celle de la stratégie Buy and Hold d'Ethereum (, qui est de -46,05 % sur la même période ). En particulier, lors d'une intensification de la volatilité du marché ou d'une phase de retournement de tendance, la stratégie montre de bons mécanismes de prise de bénéfices et de réentrée.
Résumé
Récemment, le marché des cryptoactifs présente des caractéristiques structurelles de "hausse forte des prix, avec un sentiment encore prudent". Ethereum se montre particulièrement solide, mais le sentiment du marché et la dynamique des fonds n'ont pas encore formé une cohérence. En ce qui concerne les stratégies quantitatives, la "stratégie de rupture de moyennes mobiles serrées" a bien performé sur le marché ETH/USDT, mais lors de l'application réelle, elle doit encore être combinée avec d'autres facteurs et mécanismes de gestion des risques pour améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie.
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Ethereum fort en hausse, Taux annuel en pourcentage de la stratégie des moyennes mobiles de 127%
Rapport bimensuel sur le marché des cryptoactifs : Ethereum rebondit fortement, la stratégie de rupture des moyennes mobiles affiche un rendement annualisé supérieur à 120%
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le prix du Bitcoin et de l'Ethereum a augmenté simultanément, le Bitcoin ayant augmenté d'environ 34 % et l'Ethereum de plus de 60 %. L'Ethereum a montré une performance plus forte, avec des fluctuations également plus intenses.
En ce qui concerne le ratio long/court, le Bitcoin reste globalement autour de 1, indiquant un équilibre des forces longues et courtes. Le ratio long/court de l'Éthereum fluctue de manière prononcée, reflétant des divergences claires dans l'émotion du marché.
Le montant des positions de contrats montre une tendance générale à la hausse, reflétant un regain d'activité sur le marché. Le montant des positions en Bitcoin augmente relativement lentement, tandis que l'Éther connaît une augmentation plus forte au début du mois de mai.
Le taux de financement reste globalement autour de 0%, fluctuant légèrement, avec des changements fréquents de signe. Avec la montée des prix, le taux de financement devient progressivement positif, mais il n'y a pas de montée continue, montrant que le sentiment du marché est relativement modéré.
En ce qui concerne les liquidations de contrats, le 8 mai, une liquidation massive des positions courtes a eu lieu, atteignant 836 millions de dollars en une seule journée. Le 12 mai, le montant des liquidations des positions longues a considérablement augmenté, atteignant 476 millions de dollars, reflétant une intensification de la volatilité du marché.
Analyse des stratégies quantitatives
Ce rapport utilise la "stratégie de rupture de convergence des moyennes mobiles" pour une analyse rétroactive de ETH/USDT. La logique centrale de la stratégie est d'observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme pour déterminer le moment où le marché pourrait connaître une rupture directionnelle.
Après 23 826 combinaisons de paramètres testées systématiquement, les paramètres optimaux sont :
Dans la période de test du 1er mai 2024 au 12 mai 2025, la stratégie a performé comme suit :
La performance globale de la stratégie est nettement supérieure à celle de la stratégie Buy and Hold d'Ethereum (, qui est de -46,05 % sur la même période ). En particulier, lors d'une intensification de la volatilité du marché ou d'une phase de retournement de tendance, la stratégie montre de bons mécanismes de prise de bénéfices et de réentrée.
Résumé
Récemment, le marché des cryptoactifs présente des caractéristiques structurelles de "hausse forte des prix, avec un sentiment encore prudent". Ethereum se montre particulièrement solide, mais le sentiment du marché et la dynamique des fonds n'ont pas encore formé une cohérence. En ce qui concerne les stratégies quantitatives, la "stratégie de rupture de moyennes mobiles serrées" a bien performé sur le marché ETH/USDT, mais lors de l'application réelle, elle doit encore être combinée avec d'autres facteurs et mécanismes de gestion des risques pour améliorer la stabilité et l'adaptabilité de la stratégie.