En Lighter, la diferencia de precio entre spot y futuros sigue siendo bastante frecuente.

Antes solo hacía arbitraje entre contratos de futuros.
Así que le añadí también el arbitraje entre spot y futuros.
Es necesario dejar ETH y USDC preparados en la cuenta con antelación.
De esta manera se puede hacer arbitraje bidireccional.
La desventaja es que la eficiencia del capital no es suficiente. Pero el objetivo también es farmear puntos.
Si la eficiencia es baja, pues que lo sea, tampoco espero ganar mucho con esto.
El grid sigue funcionando normalmente y, junto con el arbitraje, de momento esta será la estrategia.
El script que publiqué como open source antes solo tenía monitorización, no ejecutaba el arbitraje.
Más adelante buscaré la oportunidad de abrir el código.
Por ahora, el script aún no está optimizado para que cualquier principiante pueda usarlo sin problemas.
Todavía hay detalles que optimizar, así que de momento no voy a publicar la parte del arbitraje como open source.