El promedio del rango de fluctuación efectivo se refiere a

El rango medio de fluctuación (ATR) es un indicador ampliamente utilizado en el análisis técnico para estimar la volatilidad del mercado durante un período específico. El ATR fue introducido por primera vez en 1978 por el analista técnico J. Wells Wilder Jr. en su libro "New Concepts in Technical Trading Systems".

ATR calcula la volatilidad implícita del precio dentro de diferentes rangos verdaderos durante 14 días y determina el promedio. Este indicador tiene ventajas que son útiles para establecer precios de stop loss, pero también tiene algunas limitaciones.

Introducción

Las transacciones pueden ser muy inestables, y esta tendencia es especialmente notable en el mercado de criptomonedas. Los traders intentan predecir las fluctuaciones de precios y aprovecharlas. Para ello, utilizan diversas técnicas, como el Análisis técnico y los indicadores de fluctuación de precios, como el rango verdadero promedio (ATR). Para muchos traders, el ATR se ha convertido en una herramienta importante que deben dominar para profundizar aún más en el Análisis técnico.

Definición del rango de fluctuación efectivo medio

ATR fue concebido en 1978 por el analista técnico J. Wells Wilder Jr. como una herramienta de medición de la fluctuación. Desde entonces, ATR se ha convertido en uno de los indicadores de análisis técnico de fluctuación más populares.

Actualmente se utiliza en combinación con otros indicadores direccionales como el índice de dirección promedio (ADX) y la fuerza del índice de dirección promedio (ADXR). Los traders están utilizando el ATR para tratar de identificar el mejor período para negociar fluctuaciones de precios intensas.

Este indicador calcula el precio medio de mercado de los activos durante 14 días. Sin embargo, el ATR no proporciona información específica sobre la tendencia o dirección del precio, sino que muestra una visión general de la fluctuación de precios durante el período especificado. Un valor alto de ATR indica alta volatilidad de precios, mientras que un valor bajo de ATR indica baja volatilidad.

Los traders consideran la alta o baja volatilidad de precios al tomar decisiones sobre la compra o venta de activos durante este período. Es importante tener en cuenta que el ATR es solo un valor aproximado de la volatilidad de precios y debe usarse únicamente como guía.

Método de cálculo del promedio de la fluctuación efectiva

Al calcular el ATR, es necesario encontrar el rango verdadero máximo (TR) dentro del período especificado. Esto implica calcular tres rangos diferentes y seleccionar el máximo de ellos:

1. Valor obtenido al restar el precio más bajo del período anterior del precio más alto del período anterior

2. El valor absoluto de la diferencia entre el máximo del período anterior y el cierre del período anterior (sin considerar el signo negativo)

3. Valor absoluto de la diferencia entre el mínimo del período anterior y el cierre del período anterior.

Este período puede variar según el marco de tiempo que elija el trader. Por ejemplo, para activos criptográficos es de 24 horas, mientras que para acciones es de 1 día de negociación, entre otros. Al calcular el ATR durante un período determinado (normalmente 14 días), se calcula el TR para cada período, se suma y se obtiene el promedio simple.

Al determinar el ATR de un período específico, se puede entender la volatilidad del precio de los activos durante ese período. Normalmente, el ATR se muestra como una línea en el gráfico. Por ejemplo, la figura a continuación muestra cómo la línea ATR aumenta a medida que la volatilidad aumenta (independientemente de la dirección del precio).

Razones por las que los traders de criptomonedas utilizan el rango de fluctuación efectivo promedio

Los traders de criptomonedas utilizan frecuentemente el ATR para estimar la volatilidad de precios en un período específico. La alta fluctuación del mercado de criptomonedas hace que el ATR sea particularmente útil. Muchos traders emplean el ATR como parte de su estrategia de trading, estableciendo órdenes de toma de ganancias y órdenes de stop loss.

De esta manera, al utilizar el ATR, se puede evitar que el ruido del mercado afecte la estrategia de trading. Al operar en tendencias a largo plazo, los traders deben asegurarse de que las fluctuaciones intradía no cierren sus posiciones.

Una de las estrategias populares es multiplicar el ATR por 1.5 o 2, y establecer el stop-loss por debajo del precio de entrada. En la fluctuación diaria, no debería alcanzarse el precio de activación del stop-loss. Si se alcanza, indica que el precio ha caído significativamente.

Desventajas del rango de fluctuación efectivo promedio

El indicador ATR tiene muchas ventajas debido a su adaptabilidad y capacidad para rastrear las fluctuaciones de precios, pero tiene principalmente dos desventajas:

1. ATR no proporciona datos concretos. Para muchos traders, esta incertidumbre puede ser una gran desventaja, ya que no existe un valor de ATR que permita determinar con precisión si una tendencia se reversará o no.

2. El ATR solo mide la fluctuación del precio, por lo que no puede predecir cambios en la dirección del precio del activo. Por ejemplo, algunos traders pueden malinterpretar un aumento repentino del ATR como una confirmación de una tendencia alcista o bajista existente, pero esto se ha demostrado que es un error.

Conclusión

ATR es una herramienta útil para analizar la fluctuación del mercado y es muy utilizada por muchos traders. Dado que la fluctuación es un elemento importante en el comercio de criptomonedas, este indicador es especialmente útil para los activos digitales. Su uso es fácil, pero es necesario considerar algunas limitaciones al usarlo como parte de la estrategia de trading.