Métodos efectivos de configuración de la Media móvil y técnicas prácticas de uso

El mercado de criptomonedas se mueve de acuerdo con las mismas leyes que los mercados financieros tradicionales. Ambos mercados responden de manera sensible a los cambios en la oferta y la demanda, así como a las condiciones macro y microeconómicas, y se considera que cada criptoactivo tiene características similares a las de las acciones.

Cada criptoactivo tiene características de mercado y propuestas de valor únicas, que son factores importantes en la fluctuación de precios. Los inversores pueden acumular experiencia en el mercado, desarrollar hábitos de análisis de noticias y a través del comercio práctico, pueden utilizar eficazmente el análisis fundamental y el análisis técnico. La mejora de estas habilidades permitirá realizar pronósticos de mercado más precisos.

En este artículo, explicaremos en detalle una de las herramientas más básicas y prácticas del análisis técnico, la "media móvil (MA: Moving Average)".

Comprensión básica de la media móvil ( MA )

La media móvil es una de las técnicas de análisis estadístico que muestra el valor promedio de los precios de un activo durante un período determinado a través de una curva. Se sabe que, aunque los precios pueden fluctuar significativamente a corto plazo, tienden a converger hacia la línea promedio a mediano y largo plazo.

Esta naturaleza simple y universal hace que las medias móviles sean un indicador técnico muy valorado por muchos participantes del mercado. Se utilizan en una amplia variedad de estilos de inversión, desde day traders hasta inversores a largo plazo.

En los gráficos de velas de muchas plataformas de criptoactivos, se configuran de forma predeterminada las medias móviles de 5 días (MA5), 10 días (MA10), 30 días (MA30) y 60 días (MA60), que se representan con líneas de diferentes colores.

Por supuesto, los comerciantes también pueden personalizar la configuración de duración de acuerdo con su estrategia.

Ventajas y desventajas de la media móvil

Ventajas de las medias móviles

La mayor ventaja de la media móvil es que refleja claramente la tendencia básica de las velas, eliminando de manera efectiva el "ruido" temporal del mercado. Esto permite a los inversionistas comprender de manera objetiva y clara las tendencias cíclicas del mercado.

Además, la relación entre múltiples medias móviles y los puntos de cruce se utilizan ampliamente como señales de compra y venta importantes. Dado que muchos traders prestan atención a la misma señal, tienden a influir en las fluctuaciones reales de precios.

Desventajas de la media móvil

Por otro lado, como la media móvil es un indicador calculado a partir de datos de precios pasados, su cambio es relativamente lento y se produce un desfase en relación con las fluctuaciones reales de precios. Debido a esta característica de desfase, se considera que las predicciones del mercado obtenidas a partir de la media móvil son más efectivas en estrategias de inversión a medio y largo plazo que en el comercio a corto plazo.

En caso de que ocurra una rápida fluctuación de precios, existe el riesgo de perder el momento de entrada o salida debido a la lenta reacción de la línea de media móvil.

Estrategias prácticas para el uso de medias móviles (MA)

1. Determinación de tendencias alcistas y bajistas mediante medias móviles

Aquí se explicará con base en la siguiente línea de tiempo.

• Indicador a corto plazo: Media móvil de 5 días (MA5)
• Indicador a medio plazo: Media móvil de 10 días (MA10)
• Indicador a largo plazo: Media móvil de 30 días (MA30)

Analicemos los puntos importantes en el mercado de BTC desde septiembre hasta noviembre de 2021, utilizando un gráfico real de criptoactivos (visualización diaria).

① El precio de la transacción se encuentra por debajo de la MA30 a largo plazo

Desde el 1 de septiembre hasta el 24 de septiembre, las velas intentaron superar la línea azul (MA30), pero el MA30 continuó estando por encima de las velas.

Se considera que esta situación sugiere que el activo subyacente que se negociaba en ese momento no estaba en manos de los tenedores a largo plazo, y que muchos de los precios de entrada de los traders estaban por debajo del mínimo de 39,621 USDT.

Después de aproximadamente un mes de continuas ventas de activos en el mercado, en octubre aparecieron nuevos compradores en un rango de precios en descenso. Al superar los 40,000 USDT, se produjo un cambio hacia un mercado alcista, y desde aquí comenzó una tendencia de aumento real. La mejora en el sentimiento del mercado impulsó un mayor aumento de precios.

Por lo tanto, se pudo confirmar una nueva señal de tendencia alcista en el momento en que las velas comenzaron a superar claramente el MA30 a principios de octubre.

Puntos prácticos: Después de que la situación se mantenga por debajo de MA30, si el precio supera MA30, se considera una señal de cambio de tendencia, lo que representa un momento para considerar una entrada de compra.

② La fase en la que el precio de negociación se mantiene por encima de MA30 a largo plazo

A mediados de octubre, la situación continuó con el precio de negociación superando aproximadamente durante medio mes el MA30.

En este momento, como lo indica la larga vela bajista con una larga mecha inferior, los compradores en el mercado están mostrando gradualmente resistencia a los niveles altos, y han comenzado a surgir ventas de toma de ganancias.

A partir del 17 de octubre, el precio de BTC ha mantenido una tendencia alcista, pero se ha observado una tendencia de alargamiento de las mechas inferiores de las velas, lo que indica que la presión a la baja por parte de los vendedores está aumentando.

A partir del 26 de octubre, la lucha entre compradores y vendedores se intensificó, y después de formar un rango de mercado (mercado lateral) de aproximadamente 2 semanas, se registró un precio máximo de 68,999 USDT.

Después, el precio cambió a una tendencia a la baja y, a partir del 27 de noviembre, continuará cayendo hacia el mínimo anterior de 39,621 USDT.

Puntos prácticos: Después de que la situación se mantenga por encima de MA30, cuando las mechas de las velas empiecen a alargarse, es necesario tener cuidado, ya que puede ser una señal de que comienzan a entrar ventas para asegurar beneficios.

2. Juicio de compra y venta utilizando el cruce MA

El fenómeno en el que dos medias móviles de diferentes períodos se cruzan es reconocido por los participantes del mercado como una señal importante de la aparición de una nueva tendencia.

Esta señal cruzada significa que el costo promedio de los inversores en diferentes marcos temporales se ha convergido, lo que indica que muchos compradores y vendedores están adoptando patrones de comportamiento similares.

El aumento en el número de participantes en las transacciones aumenta la posibilidad de que el mercado se mueva significativamente en cualquier dirección.

Se sabe que cuanto más largo es el período en que dos medias móviles están cerca o se superponen, más intensa es la variación de precios que ocurre después.

Métodos prácticos de aplicación del patrón cruzado:

• Cruce dorado (la MA a corto plazo cruza la MA a largo plazo de arriba hacia abajo): señal de compra

  • Si MA5 cruza MA30 de abajo hacia arriba: posibilidad de una tendencia alcista a corto plazo
  • Si la MA10 cruza la MA30 de abajo hacia arriba: posibilidad de una tendencia alcista a medio plazo.

• Cruz muerta (la media móvil a corto plazo cruza la media móvil a largo plazo de arriba hacia abajo): señal de venta

  • Si MA5 cruza MA30 de arriba hacia abajo: posibilidad de una tendencia bajista a corto plazo
  • Cuando MA10 cruza MA30 de arriba hacia abajo: posibilidad de una tendencia bajista a medio plazo.

Ejemplo de práctica de trading: En el gráfico diario, cuando la MA10 cruza la MA30 al alza, se interpreta como una señal de compra, y es efectivo adoptar una estrategia de incrementar las compras gradualmente desde una pequeña posición. Por el contrario, cuando ocurre un cruce a la baja, es el momento de considerar la toma de ganancias o la liquidación de una parte de la posición.

Principios básicos para el análisis del mercado utilizando medias móviles

Los principios básicos de juicio del mercado basados en la relación de posición de las medias móviles son los siguientes.

Signos de tendencia alcista:

• Si la media móvil está por debajo de la vela, se considera que el precio actual está por encima del precio promedio, lo que sugiere la posibilidad de una tendencia alcista.
• MA5 > MA10 > MA30 en ese orden indica una fuerte tendencia alcista.
• Si el precio rebota cerca de MA5, MA5 está funcionando como una línea de soporte a corto plazo.

Señales de tendencia a la baja:

• Cuando la línea de media móvil está por encima de las velas, se considera que el precio actual está por debajo del precio promedio, lo que sugiere una alta probabilidad de una tendencia a la baja.
• Si MA30 > MA10 > MA5, indica una fuerte tendencia a la baja.
• Si el precio alcanza MA5 pero no puede superarlo, MA5 está funcionando como una línea de resistencia a corto plazo.

Signos de un mercado lateral:

• Cuando varias medias móviles se cruzan y no hay un orden claro, es probable que estemos en un mercado lateral.
• Cuando MA5, MA10 y MA30 se mantienen estables, se puede juzgar que el mercado ha perdido su dirección.

Técnicas para utilizar medias móviles según el marco temporal

El uso de las medias móviles varía según el marco temporal de las operaciones. A continuación, se resumen las configuraciones efectivas de las medias móviles y cómo utilizarlas según el marco temporal.

trading a corto plazo (de un día a varios días)

• Configuración recomendada: MA5, MA10, MA20
• Marco de tiempo del gráfico: 5 minutos, 15 minutos, 1 hora
• Técnicas de uso:
  • Utiliza el cruce de MA5 y MA10 como punto de entrada a corto plazo
  • MA20 se utiliza como referencia para la confirmación de la tendencia a medio plazo y las principales líneas de soporte y resistencia.
  • Si hay una gran discrepancia entre la MA a corto plazo y el precio, se debe considerar la posibilidad de un rebote o ajuste.

comercio a medio plazo (de varias semanas a varios meses)

• Configuración recomendada: MA20, MA50, MA100
• Marco de tiempo del gráfico: 4 horas, diario
• Técnicas de aprovechamiento:
  • Utilizar el cruce de MA20 y MA50 como puntos principales de entrada y salida
  • Referirse a la MA100 como la línea de referencia para confirmar la tendencia a largo plazo.
  • Prestar atención al rango de precios entre MA20 y MA50 como zona de volumen

inversión a largo plazo (de varios meses a años)

• Configuración recomendada: MA50, MA100, MA200
• Marco de tiempo del gráfico: diario, semanal
• Técnicas de uso:
  • Utilizar el MA200 como un criterio absoluto para la tendencia a largo plazo
  • Reconocer el cruce de MA50 y MA200 (cruz de la muerte, cruz dorada) como un punto de inflexión importante
  • Referencia MA100 como soporte y resistencia a medio y largo plazo.

Estrategia avanzada de medias móviles: análisis de múltiples marcos temporales

Para llevar a cabo un análisis de medias móviles más sofisticado, es eficaz combinar múltiples marcos de tiempo. Este método se llama "análisis de múltiples marcos de tiempo" y permite identificar puntos de entrada y salida más confiables al evaluar de manera integral las señales de cada marco de tiempo.

Procedimiento práctico de análisis en múltiples marcos temporales:

1. Confirmación de la tendencia a largo plazo: Verifique la dirección de la tendencia a partir de la relación entre MA50 y MA200 en el gráfico diario.
2. Identificación de puntos de entrada a medio plazo: Identificar los cruces y puntos de rebote de MA20 y MA50 en el gráfico de 4 horas.
3. Optimización del momento de entrada a corto plazo: Use MA5 y MA10 en gráficos de 1 hora o 15 minutos para calcular un momento de entrada más preciso.
4. Gestión de riesgos: A partir de la relación de posiciones de las medias móviles en cada marco temporal, establecer líneas adecuadas de stop loss y de toma de ganancias.

Ejemplo concreto: Si en el gráfico diario la MA50 supera a la MA200 y se confirma una tendencia alcista, se puede considerar una posición de compra en el momento en que la MA20 cruce doradamente a la MA50 en el gráfico de 4 horas. Además, se puede realizar la entrada real en el momento en que la MA5 cruce doradamente a la MA10 en el gráfico de 1 hora, lo que permite un enfoque de análisis jerárquico.

Resumen

La media móvil es un indicador importante que constituye la base del análisis técnico en el mercado de criptomonedas. Resumiendo el contenido explicado en este artículo, los siguientes puntos son importantes.

1. **Tendencia