El indicador VWAP y su aplicación en el trading de criptomonedas

Descubra cómo utilizar el indicador técnico VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen) para operar con éxito. El VWAP no solo resalta el precio promedio de un activo específico, sino que también incorpora el volumen de negociación para ofrecer una visión completa del sentimiento del mercado y la dirección de los precios.

Antes del surgimiento del análisis técnico y la Teoría de Dow, el trading de acciones se centraba más en la interpretación de datos económicos, el seguimiento del desempeño empresarial y el análisis de las tendencias de precios del mercado, en lugar de depender de gráficos numéricos o indicadores técnicos. Aunque las prácticas de trading actuales han evolucionado, los fundamentos siguen siendo los mismos.

Para realizar operaciones rentables, los traders necesitan comprender el mercado y ser capaces de identificar fácilmente las tendencias. Hoy en día, el uso de indicadores técnicos simplifica el proceso de trading, ya que estos pueden resaltar puntos clave de precios y volúmenes, señalando oportunidades potenciales de beneficio en operaciones individuales. El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es uno de estos indicadores.

Historia del indicador VWAP

En la década de 1980, Kyle Krehbiel introdujo el indicador VWAP en el ámbito del trading, ayudando a los operadores a utilizar los precios y volúmenes de negociación para determinar el valor de mercado de un activo. Desde entonces, el indicador VWAP ha ganado popularidad gradualmente, con variantes posteriores (como el VWAP anclado) proporcionando más información sobre la dinámica del mercado.

¿Qué es el indicador VWAP?

El VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen) es un indicador de análisis técnico que proporciona información sobre la tendencia de precios y el valor real de las criptomonedas. El VWAP considera dos factores principales: el volumen acumulado y el precio típico acumulado.

Al igual que otros indicadores de precio promedio, el VWAP destaca principalmente el precio medio de un activo específico, pero también incorpora el volumen de negociación del activo para presentar una visión completa del sentimiento del mercado y la dirección de los precios.

Cómo calcular el indicador VWAP

Como la mayoría de los indicadores, el VWAP generalmente está integrado en los gráficos de trading computarizados. Sin embargo, si el gráfico no proporciona el método de cálculo para este indicador, comprender su método de cálculo puede ser muy útil.

El VWAP se calcula normalmente por día de negociación, desde la apertura del mercado hasta el cierre, y todos los valores calculados se basan en el gráfico de trading de ese día.

Para calcular el VWAP, se necesitan tres valores:

1. Precio típico acumulado: el precio promedio del período de negociación. Sume el precio alto, el precio bajo y el precio de cierre y divida por 3 para obtener este precio, cuya fórmula es: «(H+L+C)/3».

2. Volumen: el volumen total de negociaciones durante este período.

3. Volumen acumulado: el volumen total de negociaciones durante el día de trading.

Con estos tres valores, es posible calcular el VWAP, cuya fórmula es la siguiente:

Con la fórmula, puede calcular el VWAP siguiendo estos pasos:

1. Encuentre el precio promedio del activo en los primeros 15 minutos del día y luego sume el precio alto, el precio bajo y el precio de cierre y divida por 3.

2. Multiplique el precio promedio por el volumen de negociaciones del mismo período y registre el resultado final en notas o hojas de cálculo.

3. Utilice la fórmula mencionada para dividir la suma total de PV (precio multiplicado por volumen) por el volumen de negociaciones durante el período, obteniendo así el precio promedio ponderado (VWAP).

Nota: Para mantener el VWAP a lo largo del día, es necesario seguir acumulando el valor PV de cada período en una suma total y luego dividirlo por el volumen total acumulado del período.

Si utiliza una tabla para rastrear cada valor acumulado de PV y el volumen total de negociaciones, calcular el VWAP manualmente se volverá más fácil.

Utilidad del indicador VWAP

Al igual que otros indicadores técnicos, la línea VWAP es muy útil para identificar tendencias de mercado específicas. Analizando la posición de la línea VWAP en relación con los puntos de precios, los traders pueden juzgar si la tendencia de precios del activo es bajista o alcista.

Normalmente, cuando el precio de un activo está por encima de la línea VWAP, significa que el precio de negociación de la moneda está por encima del precio promedio ponderado por volumen, sugiriendo una tendencia alcista.

Cuando la situación es opuesta, es decir, el precio cae por debajo del promedio, esto es una señal de caída del activo, indicando que el precio actual de venta del activo está por debajo de su nivel promedio.

La línea VWAP puede ayudar a los traders a identificar estados de sobrecompra y sobreventa en el mercado, ayudándoles a tomar decisiones de trading más informadas. Cuando el precio está por encima de la línea VWAP, esto significa que el activo puede estar en un estado de sobrecompra; inversamente, si el precio está por debajo de la línea VWAP, esto indica que el activo está en un estado de sobreventa. Con estas señales y condiciones de mercado, los traders pueden realizar operaciones predictivas para evitar pérdidas futuras de tendencias correctivas.

La línea VWAP también puede actuar como nivel de soporte o resistencia. Analizando la trayectoria de la línea VWAP, los traders pueden evaluar la fuerza de la tendencia de precios existente y la posibilidad de reversión. Cuando el precio se acerca a la línea VWAP desde abajo, esto se considera un nivel de soporte; inversamente, se considera un nivel de resistencia.

¿Cómo operar utilizando el indicador VWAP?

Incluso con indicadores técnicos confiables como el VWAP, no hay garantía de una estrategia de trading universalmente exitosa. El mercado de criptomonedas tiene características únicas, a menudo presentando volatilidad de precios, lo que requiere estrategias de trading exclusivas que generalmente combinan indicadores técnicos y estrategias de trading robustas. Aquí hay algunas de las mejores estrategias de trading que combinan el indicador VWAP con otras herramientas:

Líneas y canales del VWAP

El indicador VWAP incluye líneas superior e inferior, que pueden usarse para identificar señales de compra y venta. Cuando el precio rebota dentro del canal (entre las líneas superior e inferior), ocurre una señal de compra. Si el precio rompe la línea superior, generalmente se considera un estado de sobrecompra; inversamente, si el precio cae por debajo de la línea inferior, se considera un estado de sobreventa.

Los traders pueden depender de las líneas y canales del indicador VWAP para identificar oportunidades potencialmente lucrativas y tomar decisiones informadas sobre cuándo comprar o vender órdenes.

Estrategia de trading de ruptura

En una estrategia de trading, una ruptura se refiere a un activo que supera un nivel de soporte o resistencia, acompañado de un aumento en el volumen de negociaciones. Esta estrategia aprovecha los cambios iniciales en las tendencias del mercado, ayudando a los traders a capturar las primeras tendencias de precios y realizar operaciones rentables.

Como se mencionó anteriormente, el indicador VWAP puede actuar como un nivel de resistencia; cuando la línea VWAP supera el precio, esto puede indicar una tendencia alcista en el precio del activo. Por lo tanto, los traders que utilizan una estrategia de ruptura pueden utilizar la línea VWAP como un nivel de soporte o resistencia para determinar puntos adecuados de compra o venta en respuesta a los cambios del mercado.

Retroceso y trading de reversión

El trading de retroceso identifica situaciones temporales de reversión de precios analizando gráficos de precios de activos y entrando en el mercado durante una breve tendencia de corrección de precios. Los traders que utilizan el trading de retroceso pueden utilizar el indicador VWAP para identificar correcciones temporales en las tendencias de precios, permitiendo operaciones en momentos apropiados.

¿Se debe usar el indicador VWAP junto con otros indicadores técnicos?

Aunque el indicador VWAP es útil para comprender la tendencia del mercado y el precio promedio, no se recomienda depender exclusivamente de él como toda la estrategia de trading. El indicador VWAP puede mostrar cambios en el precio de un activo en relación con su promedio, pero no considera la fuerza de la tendencia de precios, la volatilidad del activo o el sentimiento y momentum del mercado. Por lo tanto, combinar el VWAP con otros indicadores técnicos puede ofrecer estrategias más ventajosas.

Diferentes indicadores ofrecen perspectivas únicas; algunos rastrean momentum, mientras que otros evalúan reversiones de tendencia o volatilidad de precios. Los siguientes tres indicadores pueden complementar el VWAP y mejorar su eficacia en las operaciones de criptomonedas:

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI mide el momentum del movimiento de precios, ayudando a identificar si una criptomoneda está sobrecomprada o sobrevendida. Cuando se utiliza junto con el VWAP, el RSI puede ayudar a los traders a confirmar la condición del mercado. Por ejemplo, si el precio del activo está por encima de la línea VWAP, mostrando una tendencia alcista, pero el RSI muestra niveles de sobrecompra, esto indica que el precio puede corregirse o ajustarse. Esta combinación de indicadores permite a los traders verificar la tendencia mientras observan señales potenciales de reversión.

Indicador de Convergencia/Divergencia de Media Móvil (MACD)

El MACD es un indicador de seguimiento de tendencia popular que puede revelar cambios de momentum. Cuando se usa junto con el VWAP, el MACD ayuda a confirmar la fuerza de la tendencia. Si el precio está por encima del VWAP y el MACD muestra un cruce alcista (es decir, la línea MACD cruza la línea de señal), esto indica un aumento en el momentum de la tendencia alcista. Por otro lado, si el precio está por debajo del VWAP y el MACD muestra un cruce bajista, esto sugiere que la tendencia bajista puede continuar. El MACD puede indicar cambios de momentum, convirtiéndolo en una herramienta auxiliar eficaz para el VWAP, ayudando a los traders a capturar oportunidades de compra y venta.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger miden la volatilidad del mercado e identifican oportunidades potenciales de ruptura o corrección. Cuando se usan junto con el VWAP, ayudan a confirmar si la tendencia de precios es sostenible o temporal. Si el precio rompe el VWAP y supera la banda superior, esto indica una señal de ruptura potencial. Por otro lado, si el precio está dentro del rango de las bandas, pero cerca de la línea VWAP, esto puede indicar que el mercado está estable o puede ocurrir una corrección. El uso combinado del VWAP y las Bandas de Bollinger permite a los traders evaluar simultáneamente los niveles de precios y la volatilidad del mercado, mejorando sus predicciones sobre reversiones de tendencias.

Conclusión

El indicador de Precio Promedio Ponderado (VWAP) es muy útil, ya que puede proporcionar a los traders información sobre la tendencia del mercado y el precio promedio. Al comprender el método de cálculo del VWAP e interpretarlo, los traders pueden tomar decisiones más informadas sobre la compra y venta de criptomonedas. Aunque la herramienta VWAP es poderosa, se recomienda usarla junto con otros indicadores, ya que esto puede proporcionar una visión más completa del mercado y hacer que la estrategia de trading sea más eficaz.