La distribución de los retornos estabilizados se ajusta bien a una distribución t-location scale.
Esta distribución tiene 3 parámetros. Mu es el parámetro principal que está relacionado con el valor promedio. Vimos que este valor es estable a lo largo del tiempo ( en promedio ), representando un importante parámetro invariante para Bitcoin.
Los otros parámetros de la distribución son sigma y nu. Sigma representa qué tan dispersa está la distribución y nu indica qué tan pesadas son las colas de la distribución.
Extrañamente, sigma parece haber aumentado desde la burbuja de 2017. Esto significa que tenemos un rango más amplio de valores para los retornos.
Así que la volatilidad no está disminuyendo, sino aumentando. Creo que esto está enmascarado por los retornos que son más pequeños con el tiempo, pero su distribució parece tener un rango más amplio ahora en comparación con los primeros días. Lo mismo se observa para nu, lo que significa que tenemos colas más pesadas (valores muy grandes) ahora que en el pasado.
La ley de potencias sigue siendo estable, pero de alguna manera el rango de pendientes está más disperso y con colas más pesadas que en los días anteriores.
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La distribución de los retornos estabilizados se ajusta bien a una distribución t-location scale.
Esta distribución tiene 3 parámetros. Mu es el parámetro principal que está relacionado con el valor promedio. Vimos que este valor es estable a lo largo del tiempo ( en promedio ), representando un importante parámetro invariante para Bitcoin.
Los otros parámetros de la distribución son sigma y nu. Sigma representa qué tan dispersa está la distribución y nu indica qué tan pesadas son las colas de la distribución.
Extrañamente, sigma parece haber aumentado desde la burbuja de 2017. Esto significa que tenemos un rango más amplio de valores para los retornos.
Así que la volatilidad no está disminuyendo, sino aumentando. Creo que esto está enmascarado por los retornos que son más pequeños con el tiempo, pero su distribució parece tener un rango más amplio ahora en comparación con los primeros días.
Lo mismo se observa para nu, lo que significa que tenemos colas más pesadas (valores muy grandes) ahora que en el pasado.
La ley de potencias sigue siendo estable, pero de alguna manera el rango de pendientes está más disperso y con colas más pesadas que en los días anteriores.