Esta es la forma correcta de hacer Monte Carlo con Bitcoin. No utilizas los retornos dado que tienen 2 componentes, uno estocástico pero también uno determinista (t+1)/t.
Utilizamos una distribución de escala t-location para ajustar la distribución observada y simular cientos de trayectorias ( solo se muestran unas pocas dadas las limitaciones gráficas de TV ).
La tabla muestra el rango de los posibles caminos para los próximos 2 meses con probabilidad probable.
El verde indica los resultados finales más probables, luego el amarillo y el rojo los valores más extremos en ambas direcciones.
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Ok, aquí está la última iteración.
Esta es la forma correcta de hacer Monte Carlo con Bitcoin.
No utilizas los retornos dado que tienen 2 componentes, uno estocástico pero también uno determinista (t+1)/t.
Utilizamos una distribución de escala t-location para ajustar la distribución observada y simular cientos de trayectorias ( solo se muestran unas pocas dadas las limitaciones gráficas de TV ).
La tabla muestra el rango de los posibles caminos para los próximos 2 meses con probabilidad probable.
El verde indica los resultados finales más probables, luego el amarillo y el rojo los valores más extremos en ambas direcciones.