تقرير نصف شهري عن سوق الأصول الرقمية: إثيريوم يحقق انتعاشاً قوياً، واستراتيجية اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يتجاوز 120%
نظرة عامة على السوق
في الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار البيتكوين وإثيريوم بشكل متزامن، حيث زادت أسعار البيتكوين بنحو 34%، بينما زادت أسعار إثيريوم بأكثر من 60%. كان أداء إثيريوم أقوى، وكانت التقلبات أكثر حدة.
فيما يتعلق بنسبة المضاربات، فإن بيتكوين بشكل عام تحافظ على تذبذب بالقرب من 1، مما يدل على توازن القوة بين المشترين والبائعين. بينما تتقلب نسبة المضاربات في إيثريوم بشكل حاد، مما يعكس اختلاف واضح في مشاعر السوق.
تظهر قيمة العقود المفتوحة اتجاهًا تصاعديًا بشكل عام، مما يعكس ارتفاع درجة حرارة التداول في السوق. بينما كانت زيادة قيمة عقود البيتكوين بطيئة نسبيًا، شهدت عملة الإيثريوم ارتفاعًا أقوى في بداية مايو.
تظل معدلات التمويل تتأرجح بشكل طفيف حول 0%، مع تكرار التبديل الإيجابي والسلبي. مع ارتفاع الأسعار، تبدأ معدلات التمويل في التحول الإيجابي تدريجياً، ولكن لم يحدث ارتفاع مستمر، مما يدل على أن المشاعر في السوق معتدلة نسبياً.
فيما يتعلق بتصفية العقود، شهد يوم 8 مايو تصفية كبيرة للصفقات القصيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية ليوم واحد 836 مليون دولار. وفي 12 مايو، زادت قيمة تصفية الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ، لتصل إلى 476 مليون دولار، مما يعكس زيادة التقلبات في السوق.
تحليل استراتيجيات الكوانت
تستخدم هذه التقرير "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" لتحليل الأداء التاريخي لزوج ETH/USDT. المنطق الأساسي للاستراتيجية هو من خلال مراقبة تقارب عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة الأجل، لتحديد الوقت الذي قد يحدث فيه اختراق اتجاهي في السوق.
بعد إجراء 23,826 مجموعة من تركيب المعلمات للاختبار النظامي، كانت إعدادات المعلمات المثلى هي:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
خلال فترة الاختبار من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025، كانت أداء الاستراتيجية كما يلي:
معدل العائد السنوي: 127.59%
الحد الأقصى للانخفاض: أقل من 15%
ROMAD: 8.61٪
أداء الاستراتيجية العامة أفضل بكثير من استراتيجية الشراء والاحتفاظ بـ ETH ( خلال نفس الفترة -46.05% ). خاصةً في أوقات تقلب السوق المتزايد أو مراحل عكس الاتجاه، تظهر الاستراتيجية آلية جيدة لجني الأرباح وإعادة الدخول.
ملخص
تشهد سوق الأصول الرقمية في الآونة الأخيرة "ارتفاع قوي في الأسعار، بينما لا تزال المشاعر حذرة" كخصائص هيكلية. يظهر إثيريوم أداءً أقوى، لكن المشاعر في السوق وديناميات الأموال لم تتشكل بالتوافق بعد. في جانب استراتيجيات الكمية، كانت "استراتيجية اختراق المتوسطات الكثيفة" تؤدي بشكل ممتاز في سوق ETH/USDT، لكن عند التطبيق الفعلي، يجب دمجها مع عوامل أخرى وآليات إدارة المخاطر، لتحسين استقرار الاستراتيجية وملاءمتها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
إثيريوم قوي يقود الارتفاع المعدل المئوي السنوي لاستراتيجية المتوسط المتحرك 127%
تقرير نصف شهري عن سوق الأصول الرقمية: إثيريوم يحقق انتعاشاً قوياً، واستراتيجية اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يتجاوز 120%
نظرة عامة على السوق
في الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار البيتكوين وإثيريوم بشكل متزامن، حيث زادت أسعار البيتكوين بنحو 34%، بينما زادت أسعار إثيريوم بأكثر من 60%. كان أداء إثيريوم أقوى، وكانت التقلبات أكثر حدة.
فيما يتعلق بنسبة المضاربات، فإن بيتكوين بشكل عام تحافظ على تذبذب بالقرب من 1، مما يدل على توازن القوة بين المشترين والبائعين. بينما تتقلب نسبة المضاربات في إيثريوم بشكل حاد، مما يعكس اختلاف واضح في مشاعر السوق.
تظهر قيمة العقود المفتوحة اتجاهًا تصاعديًا بشكل عام، مما يعكس ارتفاع درجة حرارة التداول في السوق. بينما كانت زيادة قيمة عقود البيتكوين بطيئة نسبيًا، شهدت عملة الإيثريوم ارتفاعًا أقوى في بداية مايو.
تظل معدلات التمويل تتأرجح بشكل طفيف حول 0%، مع تكرار التبديل الإيجابي والسلبي. مع ارتفاع الأسعار، تبدأ معدلات التمويل في التحول الإيجابي تدريجياً، ولكن لم يحدث ارتفاع مستمر، مما يدل على أن المشاعر في السوق معتدلة نسبياً.
فيما يتعلق بتصفية العقود، شهد يوم 8 مايو تصفية كبيرة للصفقات القصيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية ليوم واحد 836 مليون دولار. وفي 12 مايو، زادت قيمة تصفية الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ، لتصل إلى 476 مليون دولار، مما يعكس زيادة التقلبات في السوق.
تحليل استراتيجيات الكوانت
تستخدم هذه التقرير "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" لتحليل الأداء التاريخي لزوج ETH/USDT. المنطق الأساسي للاستراتيجية هو من خلال مراقبة تقارب عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة الأجل، لتحديد الوقت الذي قد يحدث فيه اختراق اتجاهي في السوق.
بعد إجراء 23,826 مجموعة من تركيب المعلمات للاختبار النظامي، كانت إعدادات المعلمات المثلى هي:
خلال فترة الاختبار من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025، كانت أداء الاستراتيجية كما يلي:
أداء الاستراتيجية العامة أفضل بكثير من استراتيجية الشراء والاحتفاظ بـ ETH ( خلال نفس الفترة -46.05% ). خاصةً في أوقات تقلب السوق المتزايد أو مراحل عكس الاتجاه، تظهر الاستراتيجية آلية جيدة لجني الأرباح وإعادة الدخول.
ملخص
تشهد سوق الأصول الرقمية في الآونة الأخيرة "ارتفاع قوي في الأسعار، بينما لا تزال المشاعر حذرة" كخصائص هيكلية. يظهر إثيريوم أداءً أقوى، لكن المشاعر في السوق وديناميات الأموال لم تتشكل بالتوافق بعد. في جانب استراتيجيات الكمية، كانت "استراتيجية اختراق المتوسطات الكثيفة" تؤدي بشكل ممتاز في سوق ETH/USDT، لكن عند التطبيق الفعلي، يجب دمجها مع عوامل أخرى وآليات إدارة المخاطر، لتحسين استقرار الاستراتيجية وملاءمتها.